Сравнение EFRA с SETM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM).
EFRA и SETM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFRA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index - USD - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. SETM - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFRA и SETM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFRA и SETM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EFRA iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF | 4.82% | 13.76% | 8.09% | 2.51% |
SETM Sprott Energy Transition Materials ETF | 17.03% | 95.27% | -13.24% | -11.03% |
Доходность по периодам
С начала года, EFRA показывает доходность 4.82%, что значительно ниже, чем у SETM с доходностью 17.03%.
EFRA
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 5.05%
- 1 год
- 18.73%
- 3 года*
- 11.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SETM
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -13.63%
- С начала года
- 17.03%
- 6 месяцев
- 36.39%
- 1 год
- 143.13%
- 3 года*
- 27.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFRA и SETM
EFRA берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии SETM в 0.65%.
Доходность на риск
EFRA vs. SETM — Ранг доходности на риск
EFRA
SETM
Сравнение EFRA c SETM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFRA | SETM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 3.14 | -1.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 3.25 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.45 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 5.56 | -3.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 18.61 | -12.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFRA | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 3.14 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.55 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между EFRA и SETM составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFRA и SETM
Дивидендная доходность EFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности SETM в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EFRA iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF | 4.14% | 4.34% | 3.79% | 1.85% | 0.14% |
SETM Sprott Energy Transition Materials ETF | 1.34% | 1.56% | 2.07% | 2.47% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFRA и SETM
Максимальная просадка EFRA за все время составила -16.25%, что меньше максимальной просадки SETM в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFRA и SETM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFRA | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.25% | -42.81% | +26.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.20% | -25.85% | +14.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | -14.72% | +7.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -14.59% | +11.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 7.72% | -4.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFRA и SETM
Текущая волатильность для iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) составляет 6.01%, в то время как у Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) волатильность равна 16.58%. Это указывает на то, что EFRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SETM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFRA | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 16.58% | -10.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.25% | 36.76% | -26.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 45.86% | -29.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.46% | 36.22% | -20.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 36.22% | -20.76% |