Сравнение EFRA с MLPI
EFRA (iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF) and MLPI (NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both exchange-traded funds - EFRA is a Industrials Equities fund tracking the FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index, while MLPI is a MLPs fund actively managed by NEOS. EFRA is passively managed, while MLPI is actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. EFRA charges 0.47%/yr vs 0.68%/yr for MLPI.
Доходность
Сравнение доходности EFRA и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFRA показывает доходность 8.93%, что значительно ниже, чем у MLPI с доходностью 19.93%.
EFRA
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- 8.93%
- 6 месяцев
- 7.87%
- 1 год
- 13.59%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLPI
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 19.93%
- 6 месяцев
- 19.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFRA и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EFRA iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF | 8.93% | 0.36% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 19.93% | 0.36% |
Correlation
The correlation between EFRA and MLPI is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFRA vs. MLPI — Ранг доходности на риск
EFRA
MLPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EFRA c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) и NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFRA | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.25 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFRA и MLPI
Максимальная просадка EFRA за все время составила -16.25%, что больше максимальной просадки MLPI в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFRA и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFRA | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.25% | -5.38% | -10.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.20% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | -1.91% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -1.50% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EFRA и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFRA | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.66% | 13.04% | +1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.60% | 13.04% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.60% | 13.04% | +2.56% |
Сравнение комиссий EFRA и MLPI
EFRA берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии MLPI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFRA и MLPI
Дивидендная доходность EFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности MLPI в 7.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EFRA iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF | 4.05% | 4.34% | 3.79% | 1.85% | 0.14% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 7.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EFRA and MLPI have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EFRA is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EFRA is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.68% for MLPI.
MLPI has the higher dividend yield at 7.17%, compared with 4.05% for EFRA.
EFRA is categorized as Industrials Equities, while MLPI is MLPs. They also come from different issuers: iShares and NEOS. Their fees differ too: 0.47% for EFRA and 0.68% for MLPI.
Подберите оптимальное распределение для EFRA и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор