Сравнение EFRA с MLPI
EFRA (iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF) and MLPI (Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both exchange-traded funds - EFRA is a Industrials Equities fund tracking the FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index, while MLPI is a Energy Equities fund actively managed by Neos. EFRA is passively managed, while MLPI is actively managed. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. EFRA charges 0.47%/yr vs 0.68%/yr for MLPI.
Доходность
Сравнение доходности EFRA и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFRA показывает доходность 5.15%, что значительно ниже, чем у MLPI с доходностью 18.70%.
EFRA
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 5.15%
- 6 месяцев
- 5.41%
- 1 год
- 10.77%
- 3 года*
- 11.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLPI
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- 18.70%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFRA и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EFRA iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF | 5.15% | -0.22% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 18.70% | 0.56% |
Correlation
The correlation between EFRA and MLPI is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFRA vs. MLPI — Ранг доходности на риск
EFRA
MLPI
Сравнение EFRA c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFRA | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.78 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFRA | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 3.69 | -2.79 |
Просадки
Сравнение просадок EFRA и MLPI
Максимальная просадка EFRA за все время составила -16.25%, что больше максимальной просадки MLPI в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFRA и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFRA | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.25% | -5.38% | -10.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.20% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.82% | -2.92% | -3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | -1.28% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EFRA и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFRA | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.01% | 13.05% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.51% | 13.05% | +2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 13.05% | +2.46% |
Сравнение комиссий EFRA и MLPI
EFRA берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии MLPI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFRA и MLPI
Дивидендная доходность EFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности MLPI в 5.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EFRA iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF | 4.12% | 4.34% | 3.79% | 1.85% | 0.14% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 5.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EFRA and MLPI have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EFRA is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EFRA is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.68% for MLPI.
MLPI has the higher dividend yield at 5.99%, compared with 4.12% for EFRA.
EFRA is categorized as Industrials Equities, while MLPI is Energy Equities. They also come from different issuers: iShares and Neos. Their fees differ too: 0.47% for EFRA and 0.68% for MLPI.
Подберите оптимальное распределение для EFRA и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор