PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFR.TO с STRL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EFR.TO с STRL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EFR.TO (Energy Fuels Inc.) and STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) are both stocks. EFR.TO operates in Uranium (Energy), while STRL operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, EFR.TO returned 21.00%/yr vs 68.81%/yr for STRL. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EFR.TO и STRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Energy Fuels Inc. (EFR.TO) и Sterling Infrastructure, Inc. (STRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EFR.TO торгуется в CAD, в то время как STRL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STRL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EFR.TO показывает доходность 5.89%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 186.19%. За последние 10 лет акции EFR.TO уступали акциям STRL по среднегодовой доходности: 21.00% против 68.81% соответственно.

EFR.TO

1 день
-0.14%
1 месяц
-21.48%
С начала года
5.89%
6 месяцев
4.83%
1 год
175.16%
3 года*
34.35%
5 лет*
19.77%
10 лет*
21.00%

STRL

1 день
2.63%
1 месяц
-1.49%
С начала года
186.19%
6 месяцев
176.46%
1 год
334.87%
3 года*
156.62%
5 лет*
110.11%
10 лет*
68.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFR.TO и STRL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFR.TO
Energy Fuels Inc.		5.89%169.01%-22.21%13.37%-13.25%78.89%117.74%-35.92%71.24%2.26%
STRL
Sterling Infrastructure, Inc.		186.19%73.49%107.79%161.70%32.62%41.25%29.04%23.96%-27.48%79.41%

Correlation

The correlation between EFR.TO and STRL is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.17

The correlation between EFR.TO and STRL shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EFR.TO:

CA$5.08B

STRL:

$26.66B

EPS

EFR.TO:

-$0.30

STRL:

$11.19

Коэффициент P/S

EFR.TO:

41.45

STRL:

9.22

Коэффициент P/B

EFR.TO:

5.03

STRL:

22.41

Общая выручка (12 мес.)

EFR.TO:

$84.86M

STRL:

$2.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

EFR.TO:

$25.23M

STRL:

$664.66M

EBITDA (12 мес.)

EFR.TO:

-$72.89M

STRL:

$429.99M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Energy Fuels Inc.

Sterling Infrastructure, Inc.

Часто сравнивают с EFR.TO:
EFR.TO с DML.TOEFR.TO с OGC.TOEFR.TO с DGRWEFR.TO с DPM.TOEFR.TO с GDMNEFR.TO с MPEFR.TO с VVL.TO
Часто сравнивают с STRL:
STRL с MTZSTRL с POWLSTRL с ACMSTRL с ROADSTRL с CARRSTRL с GVASTRL с VRT

Доходность на риск

EFR.TO vs. STRL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFR.TO
Ранг доходности на риск EFR.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFR.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFR.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFR.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFR.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFR.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
STRL
Ранг доходности на риск STRL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFR.TO c STRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Fuels Inc. (EFR.TO) и Sterling Infrastructure, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFR.TOSTRLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
4.02

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
4.11

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.55

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

10.16

-6.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.20

28.18

-20.98

EFR.TO vs. STRL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFR.TO на текущий момент составляет 1.94, что ниже коэффициента Шарпа STRL равного 4.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFR.TO и STRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFR.TO и STRL

Максимальная просадка EFR.TO за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки STRL в -91.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFR.TO и STRL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFR.TOSTRLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.57%

-91.60%

-7.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.09%

-32.70%

-18.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.28%

-48.62%

-10.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.59%

-48.62%

-15.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.32%

-55.77%

-22.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.13%

-13.07%

-79.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.43%

-43.74%

-47.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.24%

11.77%

+14.47%

Волатильность

Сравнение волатильности EFR.TO и STRL

Energy Fuels Inc. (EFR.TO) имеет более высокую волатильность в 29.13% по сравнению с Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) с волатильностью 27.68%. Это указывает на то, что EFR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFR.TOSTRLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.13%

27.68%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.37%

65.45%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

97.73%

82.70%

+15.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.77%

57.53%

+14.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.81%

53.87%

+16.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFR.TO и STRL

Ни EFR.TO, ни STRL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EFR.TO и STRL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Fuels Inc. и Sterling Infrastructure, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
35.84M
825.68M
(EFR.TO) Общая выручка
(STRL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EFR.TO и STRL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Energy Fuels Inc. и Sterling Infrastructure, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
40.1%
23.5%
Активы портфеля
EFR.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Fuels Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.36M при выручке в 35.84M, что соответствует валовой рентабельности в 40.1%.

STRL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.

EFR.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Fuels Inc. сообщила об операционной прибыли в -14.55M при выручке в 35.84M, что соответствует операционной рентабельности -40.6%.

STRL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.

EFR.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Fuels Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.84M при выручке в 35.84M, что соответствует чистой рентабельности -30.3%.

STRL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

Часто задаваемые вопросы

EFR.TO and STRL have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFR.TO и STRL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор