Сравнение EFOR с FTNT
EFOR (Everforth, Inc.) and FTNT (Fortinet, Inc.) are both stocks. EFOR operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while FTNT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, EFOR returned -5.83%/yr vs 35.99%/yr for FTNT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EFOR и FTNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFOR показывает доходность -57.23%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 88.48%. За последние 10 лет акции EFOR уступали акциям FTNT по среднегодовой доходности: -5.83% против 35.99% соответственно.
EFOR
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -57.23%
- 6 месяцев
- -55.04%
- 1 год
- -61.01%
- 3 года*
- -32.79%
- 5 лет*
- -27.07%
- 10 лет*
- -5.83%
FTNT
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- 66.45%
- С начала года
- 88.48%
- 6 месяцев
- 75.71%
- 1 год
- 47.28%
- 3 года*
- 28.06%
- 5 лет*
- 27.54%
- 10 лет*
- 35.99%
Сравнение доходности по годам EFOR и FTNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFOR Everforth, Inc. | -57.23% | -42.20% | -13.34% | 18.03% | -33.97% | 47.73% | 17.70% | 30.22% | -15.20% | 45.54% |
FTNT Fortinet, Inc. | 88.48% | -15.95% | 61.42% | 19.72% | -31.98% | 141.97% | 39.13% | 51.58% | 61.20% | 45.05% |
Correlation
The correlation between EFOR and FTNT is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2009 г. | 0.36 |
The correlation between EFOR and FTNT shifts across timeframes, from 0.24 (3 years) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EFOR:
$2.26
FTNT:
$2.58
EFOR:
9.13
FTNT:
58.12
EFOR:
0.23
FTNT:
15.98
EFOR:
$3.98B
FTNT:
$7.11B
EFOR:
$1.10B
FTNT:
$5.74B
EFOR:
$446.30M
FTNT:
$2.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFOR vs. FTNT — Ранг доходности на риск
EFOR
FTNT
Сравнение EFOR c FTNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Everforth, Inc. (EFOR) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFOR | FTNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.25 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 1.54 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.21 | 2.25 | -4.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFOR | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | 1.06 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.62 | 0.63 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.88 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.76 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок EFOR и FTNT
Максимальная просадка EFOR за все время составила -95.98%, что больше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFOR и FTNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFOR | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.98% | -51.20% | -44.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.82% | -30.90% | -37.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.44% | -38.32% | -45.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.78% | -38.32% | -48.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.78% | -38.32% | -48.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.31% | 0.00% | -84.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.72% | -16.24% | -22.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.64% | 21.06% | +6.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFOR и FTNT
Everforth, Inc. (EFOR) и Fortinet, Inc. (FTNT) имеют волатильность 20.24% и 20.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFOR | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.24% | 20.57% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 82.76% | 31.63% | +51.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.11% | 44.85% | +26.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.75% | 43.87% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.19% | 40.83% | +0.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFOR и FTNT
Ни EFOR, ни FTNT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EFOR и FTNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Everforth, Inc. и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EFOR и FTNT
EFOR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everforth, Inc. сообщила о валовой прибыли в 249.50M при выручке в 968.30M, что соответствует валовой рентабельности в 25.8%.
FTNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 80.3%.
EFOR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everforth, Inc. сообщила об операционной прибыли в 40.50M при выручке в 968.30M, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
FTNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 580.00M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
EFOR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everforth, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.50M при выручке в 968.30M, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
FTNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.50M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.
Часто задаваемые вопросы
EFOR and FTNT have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTNT has higher volatility (20.57%) compared to EFOR (20.24%). In terms of maximum drawdown, EFOR dropped -95.98% vs FTNT's -51.20%.
FTNT currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFOR и FTNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор