Сравнение EFOR с FTNT
EFOR (Everforth, Inc.) and FTNT (Fortinet, Inc.) are both stocks. EFOR operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while FTNT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, EFOR returned -6.93%/yr vs 37.15%/yr for FTNT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EFOR и FTNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFOR показывает доходность -61.22%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 102.47%. За последние 10 лет акции EFOR уступали акциям FTNT по среднегодовой доходности: -6.93% против 37.15% соответственно.
EFOR
- 1 день
- 8.23%
- 1 месяц
- -11.13%
- 6 месяцев
- -62.65%
- С начала года
- -61.22%
- 1 год
- -61.12%
- 3 года*
- -38.45%
- 5 лет*
- -27.78%
- 10 лет*
- -6.93%
FTNT
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- 9.36%
- 6 месяцев
- 110.67%
- С начала года
- 102.47%
- 1 год
- 55.43%
- 3 года*
- 26.05%
- 5 лет*
- 25.48%
- 10 лет*
- 37.15%
Сравнение доходности по годам EFOR и FTNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFOR Everforth, Inc. | -61.22% | -42.20% | -13.34% | 18.03% | -33.97% | 47.73% | 17.70% | 30.22% | -15.20% | 45.54% |
FTNT Fortinet, Inc. | 102.47% | -15.95% | 61.42% | 19.72% | -31.98% | 141.97% | 39.13% | 51.58% | 61.20% | 45.05% |
Correlation
The correlation between EFOR and FTNT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2009 г. | 0.36 |
The correlation between EFOR and FTNT shifts across timeframes, from 0.22 (3 years) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EFOR:
$765.88M
FTNT:
$117.80B
EFOR:
$2.27
FTNT:
$2.59
EFOR:
8.24
FTNT:
62.00
EFOR:
0.20
FTNT:
17.04
EFOR:
$3.98B
FTNT:
$7.11B
EFOR:
$1.10B
FTNT:
$5.74B
EFOR:
$446.30M
FTNT:
$2.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFOR vs. FTNT — Ранг доходности на риск
EFOR
FTNT
Сравнение EFOR c FTNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Everforth, Inc. (EFOR) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFOR | FTNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.27 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 1.83 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.74 | 2.70 | -4.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFOR и FTNT
Максимальная просадка EFOR за все время составила -95.98%, что больше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFOR и FTNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFOR | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.98% | -51.20% | -44.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.34% | -30.44% | -38.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.72% | -38.29% | -45.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.00% | -38.32% | -48.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.00% | -38.32% | -48.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.77% | -3.63% | -82.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.87% | -16.15% | -22.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.24% | 20.62% | +14.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFOR и FTNT
Everforth, Inc. (EFOR) имеет более высокую волатильность в 25.64% по сравнению с Fortinet, Inc. (FTNT) с волатильностью 11.51%. Это указывает на то, что EFOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFOR | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.64% | 11.51% | +14.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 86.03% | 32.97% | +53.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.86% | 45.34% | +29.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.07% | 44.18% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.80% | 40.88% | +0.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFOR и FTNT
Ни EFOR, ни FTNT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EFOR и FTNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Everforth, Inc. и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EFOR и FTNT
EFOR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Everforth, Inc. сообщила о валовой прибыли в 249.50M при выручке в 968.30M, что соответствует валовой рентабельности в 25.8%.
FTNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 80.3%.
EFOR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Everforth, Inc. сообщила об операционной прибыли в 40.50M при выручке в 968.30M, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
FTNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 580.00M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
EFOR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Everforth, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.50M при выручке в 968.30M, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
FTNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.50M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.
Часто задаваемые вопросы
EFOR and FTNT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EFOR has higher volatility (25.64%) compared to FTNT (11.51%). In terms of maximum drawdown, EFOR dropped -95.98% vs FTNT's -51.20%.
FTNT currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFOR и FTNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор