Сравнение EFOR с FTNT
EFOR (Everforth, Inc.) and FTNT (Fortinet, Inc.) are both stocks. EFOR operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while FTNT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, EFOR returned -6.62%/yr vs 36.69%/yr for FTNT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EFOR и FTNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFOR показывает доходность -61.99%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 82.95%. За последние 10 лет акции EFOR уступали акциям FTNT по среднегодовой доходности: -6.62% против 36.69% соответственно.
EFOR
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- -61.99%
- 6 месяцев
- -63.27%
- 1 год
- -63.24%
- 3 года*
- -36.14%
- 5 лет*
- -28.56%
- 10 лет*
- -6.62%
FTNT
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 8.47%
- С начала года
- 82.95%
- 6 месяцев
- 78.96%
- 1 год
- 39.13%
- 3 года*
- 26.61%
- 5 лет*
- 24.58%
- 10 лет*
- 36.69%
Сравнение доходности по годам EFOR и FTNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFOR Everforth, Inc. | -61.99% | -42.20% | -13.34% | 18.03% | -33.97% | 47.73% | 17.70% | 30.22% | -15.20% | 45.54% |
FTNT Fortinet, Inc. | 82.95% | -15.95% | 61.42% | 19.72% | -31.98% | 141.97% | 39.13% | 51.58% | 61.20% | 45.05% |
Correlation
The correlation between EFOR and FTNT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2009 г. | 0.36 |
The correlation between EFOR and FTNT shifts across timeframes, from 0.24 (3 years) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EFOR:
$2.26
FTNT:
$2.58
EFOR:
8.12
FTNT:
56.41
EFOR:
0.20
FTNT:
15.51
EFOR:
$3.98B
FTNT:
$7.11B
EFOR:
$1.10B
FTNT:
$5.74B
EFOR:
$446.30M
FTNT:
$2.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFOR vs. FTNT — Ранг доходности на риск
EFOR
FTNT
Сравнение EFOR c FTNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Everforth, Inc. (EFOR) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFOR | FTNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.21 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 1.27 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.03 | 1.86 | -3.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFOR и FTNT
Максимальная просадка EFOR за все время составила -95.98%, что больше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFOR и FTNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFOR | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.98% | -51.20% | -44.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.82% | -30.90% | -37.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.44% | -38.32% | -45.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.78% | -38.32% | -48.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.78% | -38.32% | -48.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.05% | -2.93% | -83.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.78% | -16.20% | -22.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.17% | 21.07% | +10.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFOR и FTNT
Everforth, Inc. (EFOR) имеет более высокую волатильность в 18.88% по сравнению с Fortinet, Inc. (FTNT) с волатильностью 13.36%. Это указывает на то, что EFOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFOR | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.88% | 13.36% | +5.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.34% | 31.78% | +51.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.79% | 45.18% | +26.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.93% | 43.98% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.28% | 40.83% | +0.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFOR и FTNT
Ни EFOR, ни FTNT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EFOR и FTNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Everforth, Inc. и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EFOR и FTNT
EFOR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everforth, Inc. сообщила о валовой прибыли в 249.50M при выручке в 968.30M, что соответствует валовой рентабельности в 25.8%.
FTNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 80.3%.
EFOR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everforth, Inc. сообщила об операционной прибыли в 40.50M при выручке в 968.30M, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
FTNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 580.00M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
EFOR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everforth, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.50M при выручке в 968.30M, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
FTNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.50M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.
Часто задаваемые вопросы
EFOR and FTNT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EFOR has higher volatility (18.88%) compared to FTNT (13.36%). In terms of maximum drawdown, EFOR dropped -95.98% vs FTNT's -51.20%.
FTNT currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFOR и FTNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор