Сравнение EFO с GEVG
EFO (ProShares Ultra MSCI EAFE) and GEVG (Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. EFO is passively managed, while GEVG is actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. EFO charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for GEVG.
Доходность
Сравнение доходности EFO и GEVG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFO показывает доходность 14.55%, что значительно ниже, чем у GEVG с доходностью 106.82%.
EFO
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -1.40%
- 6 месяцев
- 7.55%
- С начала года
- 14.55%
- 1 год
- 35.55%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- 10.66%
GEVG
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- 5.90%
- 6 месяцев
- 117.21%
- С начала года
- 106.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFO и GEVG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 14.55% | 1.11% |
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 106.82% | -11.27% |
Correlation
The correlation between EFO and GEVG is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFO vs. GEVG — Ранг доходности на риск
EFO
GEVG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EFO c GEVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFO | GEVG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFO и GEVG
Максимальная просадка EFO за все время составила -63.52%, что больше максимальной просадки GEVG в -45.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и GEVG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFO | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.52% | -45.50% | -18.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.18% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -25.95% | +21.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.57% | -12.01% | -6.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EFO и GEVG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFO | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.71% | 102.65% | -70.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.19% | 102.65% | -69.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.51% | 102.65% | -69.14% |
Сравнение комиссий EFO и GEVG
EFO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GEVG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFO и GEVG
Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, тогда как GEVG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 1.62% | 1.65% | 2.24% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.11% |
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EFO and GEVG have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEVG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEVG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for EFO.
EFO has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 0.00% for GEVG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for EFO and 0.75% for GEVG.
Подберите оптимальное распределение для EFO и GEVG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор