Сравнение EFO с COTG
EFO (ProShares Ultra MSCI EAFE) and COTG (Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. EFO is passively managed, while COTG is actively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. EFO charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for COTG.
Доходность
Сравнение доходности EFO и COTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFO показывает доходность 12.87%, что значительно ниже, чем у COTG с доходностью 17.32%.
EFO
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 6.17%
- С начала года
- 12.87%
- 6 месяцев
- 17.60%
- 1 год
- 34.57%
- 3 года*
- 23.50%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 10.16%
COTG
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -11.21%
- С начала года
- 17.32%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFO и COTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 12.87% | 7.42% |
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 17.32% | -21.71% |
Correlation
The correlation between EFO and COTG is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFO vs. COTG — Ранг доходности на риск
EFO
COTG
Сравнение EFO c COTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFO | COTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFO | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | -0.28 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок EFO и COTG
Максимальная просадка EFO за все время составила -63.52%, что больше максимальной просадки COTG в -25.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и COTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFO | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.52% | -25.69% | -37.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.18% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -23.48% | +17.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.67% | -8.35% | -10.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EFO и COTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFO | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.54% | 40.65% | -10.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.98% | 40.65% | -7.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.09% | 40.65% | -6.56% |
Сравнение комиссий EFO и COTG
EFO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии COTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFO и COTG
Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, тогда как COTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 1.54% | 1.65% | 2.24% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
EFO and COTG have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for EFO.
EFO has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.00% for COTG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for EFO and 0.75% for COTG.
Подберите оптимальное распределение для EFO и COTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор