Сравнение EFNL с IEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Finland ETF (EFNL) и iShares Europe ETF (IEV).
EFNL и IEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFNL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Finland IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 25 янв. 2012 г.. IEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Europe 350 Index. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFNL и IEV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFNL и IEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFNL iShares MSCI Finland ETF | 4.17% | 53.59% | -5.28% | -0.12% | -17.29% | 10.50% | 20.19% | 13.64% | -6.86% | 23.77% |
IEV iShares Europe ETF | 0.48% | 35.63% | 1.36% | 20.14% | -14.24% | 16.73% | 4.07% | 24.03% | -14.68% | 24.84% |
Доходность по периодам
С начала года, EFNL показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у IEV с доходностью 0.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EFNL имеют среднегодовую доходность 8.79%, а акции IEV немного впереди с 8.96%.
EFNL
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 16.25%
- 1 год
- 41.22%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 8.79%
IEV
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFNL и IEV
EFNL берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии IEV в 0.59%.
Доходность на риск
EFNL vs. IEV — Ранг доходности на риск
EFNL
IEV
Сравнение EFNL c IEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Finland ETF (EFNL) и iShares Europe ETF (IEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFNL | IEV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 1.23 | +1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.05 | 1.76 | +1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.24 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 1.78 | +1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.52 | 6.78 | +9.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFNL | IEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 1.23 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.54 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.48 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.23 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между EFNL и IEV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFNL и IEV
Дивидендная доходность EFNL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности IEV в 2.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFNL iShares MSCI Finland ETF | 3.26% | 3.40% | 5.05% | 4.31% | 5.94% | 2.29% | 2.94% | 5.70% | 3.83% | 3.30% | 2.40% | 1.57% |
IEV iShares Europe ETF | 2.72% | 2.73% | 3.10% | 2.77% | 3.06% | 2.81% | 1.76% | 3.06% | 3.43% | 2.39% | 3.08% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок EFNL и IEV
Максимальная просадка EFNL за все время составила -38.70%, что меньше максимальной просадки IEV в -63.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFNL и IEV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFNL | IEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.70% | -63.27% | +24.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.90% | -12.31% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.70% | -30.60% | -8.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.70% | -36.62% | -2.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | -7.29% | +4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.05% | -15.12% | +4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 3.23% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFNL и IEV
Текущая волатильность для iShares MSCI Finland ETF (EFNL) составляет 6.82%, в то время как у iShares Europe ETF (IEV) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что EFNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFNL | IEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 7.44% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 11.32% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.88% | 17.69% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.41% | 17.39% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.99% | 18.58% | +1.41% |