PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFNL с HEZU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFNL с HEZU

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EFNL (iShares MSCI Finland ETF) and HEZU (iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF) are both Europe Equities funds from iShares - EFNL tracks the MSCI Finland IMI 25/50 Index while HEZU tracks the MSCI EMU 100% USD Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFNL returned 10.24%/yr vs 13.39%/yr for HEZU. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFNL charges 0.53%/yr vs 0.52%/yr for HEZU.

Доходность

Сравнение доходности EFNL и HEZU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Finland ETF (EFNL) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFNL показывает доходность 11.95%, что значительно ниже, чем у HEZU с доходностью 13.40%. За последние 10 лет акции EFNL уступали акциям HEZU по среднегодовой доходности: 10.24% против 13.39% соответственно.

EFNL

1 день
0.95%
1 месяц
-7.80%
С начала года
11.95%
6 месяцев
12.57%
1 год
34.50%
3 года*
19.75%
5 лет*
5.38%
10 лет*
10.24%

HEZU

1 день
1.06%
1 месяц
3.04%
С начала года
13.40%
6 месяцев
13.42%
1 год
26.69%
3 года*
19.44%
5 лет*
12.98%
10 лет*
13.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFNL и HEZU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFNL
iShares MSCI Finland ETF		11.95%53.59%-5.28%-0.12%-17.29%10.50%20.19%13.64%-6.86%23.77%
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF		13.40%25.93%10.63%22.98%-9.54%23.51%0.52%29.48%-10.23%14.26%

Correlation

The correlation between EFNL and HEZU is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2014 г.

0.69

The correlation between EFNL and HEZU has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFNL и HEZU

Секторы
EFNL
HEZU

Финансовые услуги

25.9%
23.8%

Технологии

23.3%
16.1%

Промышленность

20.3%
21.0%

Сырьевые материалы

8.9%
4.1%

Потребительский циклический сектор

4.2%
8.4%

Энергетика

4.1%
3.9%

Коммунальные услуги

3.6%
6.4%

Здравоохранение

3.5%
5.6%

Потребительский защитный сектор

2.8%
5.5%

Коммуникационные услуги

2.3%
4.3%

Недвижимость

0.7%
0.9%

Финансовые услуги

EFNL
25.9%
HEZU
23.8%

Технологии

EFNL
23.3%
HEZU
16.1%

Промышленность

EFNL
20.3%
HEZU
21.0%

Сырьевые материалы

EFNL
8.9%
HEZU
4.1%

Потребительский циклический сектор

EFNL
4.2%
HEZU
8.4%

Энергетика

EFNL
4.1%
HEZU
3.9%

Коммунальные услуги

EFNL
3.6%
HEZU
6.4%

Здравоохранение

EFNL
3.5%
HEZU
5.6%

Потребительский защитный сектор

EFNL
2.8%
HEZU
5.5%

Коммуникационные услуги

EFNL
2.3%
HEZU
4.3%

Недвижимость

EFNL
0.7%
HEZU
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Finland ETF

iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF

Часто сравнивают с EFNL:
EFNL с CN1G.DEEFNL с FNDAEFNL с EDENEFNL с EIRLEFNL с VFMFEFNL с VOOEFNL с VTI
Часто сравнивают с HEZU:
HEZU с EZUHEZU с HEDJHEZU с HEFAHEZU с HSCZHEZU с BCIHEZU с KBAHEZU с EWT

Доходность на риск

EFNL vs. HEZU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFNL
Ранг доходности на риск EFNL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFNL: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFNL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFNL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFNL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFNL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
HEZU
Ранг доходности на риск HEZU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEZU: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEZU: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEZU: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEZU: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEZU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFNL c HEZU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Finland ETF (EFNL) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFNLHEZUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.73

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.49

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

2.45

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.83

9.61

+3.22

EFNL vs. HEZU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFNL на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEZU равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFNL и HEZU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFNL и HEZU

Максимальная просадка EFNL за все время составила -38.70%, примерно равная максимальной просадке HEZU в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFNL и HEZU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFNLHEZUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.70%

-38.80%

+0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-10.95%

+2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.93%

-14.83%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.70%

-22.79%

-15.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

-38.80%

+0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.01%

-1.13%

-6.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.91%

-5.81%

-5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.78%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности EFNL и HEZU

iShares MSCI Finland ETF (EFNL) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что EFNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEZU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFNLHEZUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

5.41%

+2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.83%

13.26%

+2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.73%

15.55%

+3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

16.60%

+3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

18.17%

+1.76%

Сравнение комиссий EFNL и HEZU

EFNL берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии HEZU в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFNL и HEZU

Дивидендная доходность EFNL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности HEZU в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFNL
iShares MSCI Finland ETF		1.02%3.40%5.05%4.31%5.94%2.29%2.94%5.70%3.83%3.30%2.40%1.57%
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF		2.58%2.92%2.77%2.52%23.26%2.25%2.32%5.40%3.48%1.92%3.11%2.68%

Часто задаваемые вопросы

EFNL and HEZU have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFNL has higher volatility (8.36%) compared to HEZU (5.41%). In terms of maximum drawdown, EFNL dropped -38.70% vs HEZU's -38.80%.

On 10-year performance, HEZU leads with 13.39% vs 10.24% for EFNL. On fees, HEZU is cheaper at 0.52% per year. On volatility, HEZU has been the lower-risk option at 5.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HEZU has performed better with a 13.39% return vs 10.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEZU is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.53% for EFNL.

HEZU has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 1.02% for EFNL.

EFNL tracks MSCI Finland IMI 25/50 Index, while HEZU tracks MSCI EMU 100% USD Hedged Index. Their fees differ too: 0.53% for EFNL and 0.52% for HEZU.

EFNL currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFNL и HEZU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор