PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFNL с EWN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFNL с EWN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFNL (iShares MSCI Finland ETF) and EWN (iShares MSCI Netherlands ETF) are both Europe Equities funds from iShares - EFNL tracks the MSCI Finland IMI 25/50 Index while EWN tracks the MSCI Netherlands Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFNL returned 10.06%/yr vs 12.93%/yr for EWN. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFNL charges 0.53%/yr vs 0.50%/yr for EWN.

Доходность

Сравнение доходности EFNL и EWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Finland ETF (EFNL) и iShares MSCI Netherlands ETF (EWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFNL показывает доходность 21.71%, что значительно выше, чем у EWN с доходностью 19.59%. За последние 10 лет акции EFNL уступали акциям EWN по среднегодовой доходности: 10.06% против 12.93% соответственно.

EFNL

1 день
0.56%
1 месяц
5.88%
С начала года
21.71%
6 месяцев
26.34%
1 год
47.52%
3 года*
21.88%
5 лет*
6.79%
10 лет*
10.06%

EWN

1 день
1.27%
1 месяц
7.50%
С начала года
19.59%
6 месяцев
20.46%
1 год
34.80%
3 года*
20.61%
5 лет*
8.97%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFNL и EWN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFNL
iShares MSCI Finland ETF		21.71%53.59%-5.28%-0.12%-17.29%10.50%20.19%13.64%-6.86%23.77%
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF		19.59%34.87%1.67%22.08%-24.43%22.74%23.23%32.45%-15.37%33.73%

Correlation

The correlation between EFNL and EWN is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2012 г.

0.74

The correlation between EFNL and EWN shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EFNL и EWN

Секторы
EFNL
EWN

Финансовые услуги

26.0%
18.1%

Технологии

21.4%
34.8%

Промышленность

20.8%
10.2%

Потребительский циклический сектор

6.6%
1.5%

Сырьевые материалы

6.3%
3.1%

Энергетика

5.2%
2.1%

Коммунальные услуги

4.0%

-

Здравоохранение

3.5%
2.6%

Потребительский защитный сектор

2.9%
11.5%

Коммуникационные услуги

2.6%
14.7%

Недвижимость

0.7%
0.7%

Финансовые услуги

EFNL
26.0%
EWN
18.1%

Технологии

EFNL
21.4%
EWN
34.8%

Промышленность

EFNL
20.8%
EWN
10.2%

Потребительский циклический сектор

EFNL
6.6%
EWN
1.5%

Сырьевые материалы

EFNL
6.3%
EWN
3.1%

Энергетика

EFNL
5.2%
EWN
2.1%

Коммунальные услуги

EFNL
4.0%
EWN

-

Здравоохранение

EFNL
3.5%
EWN
2.6%

Потребительский защитный сектор

EFNL
2.9%
EWN
11.5%

Коммуникационные услуги

EFNL
2.6%
EWN
14.7%

Недвижимость

EFNL
0.7%
EWN
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Finland ETF

iShares MSCI Netherlands ETF

Часто сравнивают с EFNL:
EFNL с CN1G.DEEFNL с FNDAEFNL с EDENEFNL с EIRLEFNL с VFMFEFNL с VOOEFNL с VTI
Часто сравнивают с EWN:
EWN с EDENEWN с EWQEWN с FEZEWN с EWCEWN с EWDEWN с VOOEWN с ICLN

Доходность на риск

EFNL vs. EWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFNL
Ранг доходности на риск EFNL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFNL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFNL: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFNL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFNL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFNL: 9191
Ранг коэф-та Мартина
EWN
Ранг доходности на риск EWN: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWN: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWN: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWN: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFNL c EWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Finland ETF (EFNL) и iShares MSCI Netherlands ETF (EWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFNLEWNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
1.78

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
2.53

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.30

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.03

2.64

+3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.34

9.98

+11.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFNL vs. EWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFNL на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа EWN равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFNL и EWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFNLEWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

1.78

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.39

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.61

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.31

+0.16

Просадки

Сравнение просадок EFNL и EWN

Максимальная просадка EFNL за все время составила -38.70%, что меньше максимальной просадки EWN в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFNL и EWN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFNLEWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.70%

-65.22%

+26.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.92%

-13.24%

+5.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.19%

-19.77%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.70%

-43.57%

+4.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

-43.57%

+4.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.04%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.93%

-16.35%

+5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

3.49%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности EFNL и EWN

Текущая волатильность для iShares MSCI Finland ETF (EFNL) составляет 6.70%, в то время как у iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что EFNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFNLEWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

7.31%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.87%

16.41%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.23%

19.70%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

22.89%

-3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

21.36%

-1.27%

Сравнение комиссий EFNL и EWN

EFNL берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии EWN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFNL и EWN

Дивидендная доходность EFNL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности EWN в 4.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFNL
iShares MSCI Finland ETF		2.79%3.40%5.05%4.31%5.94%2.29%2.94%5.70%3.83%3.30%2.40%1.57%
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF		4.21%5.03%2.18%1.79%1.98%1.01%0.78%2.57%2.40%1.68%2.71%1.92%

Часто задаваемые вопросы

EFNL and EWN have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWN has higher volatility (7.31%) compared to EFNL (6.70%). In terms of maximum drawdown, EFNL dropped -38.70% vs EWN's -65.22%.

On 10-year performance, EWN leads with 12.93% vs 10.06% for EFNL. On fees, EWN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EFNL has been the lower-risk option at 6.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWN has performed better with a 12.93% return vs 10.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.53% for EFNL.

EWN has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 2.79% for EFNL.

EFNL tracks MSCI Finland IMI 25/50 Index, while EWN tracks MSCI Netherlands Investable Market Index. Their fees differ too: 0.53% for EFNL and 0.50% for EWN.

EFNL currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFNL и EWN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор