Сравнение EFNL с EUSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Finland ETF (EFNL) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC).
EFNL и EUSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFNL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Finland IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 25 янв. 2012 г.. EUSC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 4 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFNL и EUSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFNL и EUSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFNL iShares MSCI Finland ETF | 4.17% | 53.59% | -5.28% | -0.12% | -17.29% | 10.50% | 20.19% | 13.64% | -6.86% | 23.77% |
EUSC WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund | 6.05% | 38.80% | 10.42% | 19.80% | -11.14% | 23.52% | -2.92% | 28.60% | -13.34% | 22.25% |
Доходность по периодам
С начала года, EFNL показывает доходность 4.17%, что значительно ниже, чем у EUSC с доходностью 6.05%. За последние 10 лет акции EFNL уступали акциям EUSC по среднегодовой доходности: 8.79% против 12.18% соответственно.
EFNL
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 16.25%
- 1 год
- 41.22%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 8.79%
EUSC
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 32.59%
- 3 года*
- 21.46%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFNL и EUSC
EFNL берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии EUSC в 0.58%.
Доходность на риск
EFNL vs. EUSC — Ранг доходности на риск
EFNL
EUSC
Сравнение EFNL c EUSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Finland ETF (EFNL) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFNL | EUSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 1.77 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.05 | 2.47 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.38 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 2.77 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.52 | 12.39 | +4.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFNL | EUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 1.77 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.90 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.71 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.62 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между EFNL и EUSC составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFNL и EUSC
Дивидендная доходность EFNL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности EUSC в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFNL iShares MSCI Finland ETF | 3.26% | 3.40% | 5.05% | 4.31% | 5.94% | 2.29% | 2.94% | 5.70% | 3.83% | 3.30% | 2.40% | 1.57% |
EUSC WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund | 2.89% | 2.95% | 3.99% | 3.53% | 5.13% | 2.39% | 3.42% | 3.08% | 2.34% | 1.46% | 2.60% | 4.39% |
Просадки
Сравнение просадок EFNL и EUSC
Максимальная просадка EFNL за все время составила -38.70%, примерно равная максимальной просадке EUSC в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFNL и EUSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFNL | EUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.70% | -39.28% | +0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.90% | -11.80% | +0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.70% | -24.49% | -14.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.70% | -39.28% | +0.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | -3.39% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.05% | -5.53% | -5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 2.65% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFNL и EUSC
iShares MSCI Finland ETF (EFNL) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что EFNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFNL | EUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 6.44% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 10.11% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.88% | 18.46% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.41% | 15.32% | +4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.99% | 17.10% | +2.89% |