PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFNL с EUSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFNL с EUSC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFNL (iShares MSCI Finland ETF) and EUSC (WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund) are both Europe Equities funds - EFNL tracks the MSCI Finland IMI 25/50 Index while EUSC tracks the WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. Both are passively managed. EFNL charges 0.53%/yr vs 0.58%/yr for EUSC.

Доходность

Сравнение доходности EFNL и EUSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Finland ETF (EFNL) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EFNL

1 день
0.56%
1 месяц
5.88%
С начала года
21.71%
6 месяцев
26.34%
1 год
47.52%
3 года*
21.88%
5 лет*
6.79%
10 лет*
10.06%

EUSC

1 день
0.00%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFNL и EUSC

2026 (YTD)
EFNL
iShares MSCI Finland ETF		1.66%
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.00%

Сравнение распределения секторов EFNL и EUSC

Секторы
EFNL
EUSC

Финансовые услуги

26.0%
28.4%

Технологии

21.4%
4.4%

Промышленность

20.8%
20.1%

Потребительский циклический сектор

6.6%
9.1%

Сырьевые материалы

6.3%
6.5%

Энергетика

5.2%
3.7%

Коммунальные услуги

4.0%
6.5%

Здравоохранение

3.5%
2.9%

Потребительский защитный сектор

2.9%
4.1%

Коммуникационные услуги

2.6%
5.0%

Недвижимость

0.7%
9.3%

Финансовые услуги

EFNL
26.0%
EUSC
28.4%

Технологии

EFNL
21.4%
EUSC
4.4%

Промышленность

EFNL
20.8%
EUSC
20.1%

Потребительский циклический сектор

EFNL
6.6%
EUSC
9.1%

Сырьевые материалы

EFNL
6.3%
EUSC
6.5%

Энергетика

EFNL
5.2%
EUSC
3.7%

Коммунальные услуги

EFNL
4.0%
EUSC
6.5%

Здравоохранение

EFNL
3.5%
EUSC
2.9%

Потребительский защитный сектор

EFNL
2.9%
EUSC
4.1%

Коммуникационные услуги

EFNL
2.6%
EUSC
5.0%

Недвижимость

EFNL
0.7%
EUSC
9.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Finland ETF

WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund

Часто сравнивают с EFNL:
EFNL с CN1G.DEEFNL с FNDAEFNL с EDENEFNL с EIRLEFNL с VFMFEFNL с VOOEFNL с VTI
Часто сравнивают с EUSC:
EUSC с VGKEUSC с IXUSEUSC с IEUSEUSC с SYLDEUSC с IEUREUSC с FEZEUSC с AVDV

Доходность на риск

EFNL vs. EUSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFNL
Ранг доходности на риск EFNL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFNL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFNL: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFNL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFNL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFNL: 9191
Ранг коэф-та Мартина
EUSC
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFNL c EUSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Finland ETF (EFNL) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFNLEUSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.03

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.34

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFNL vs. EUSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFNLEUSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

—

—

Просадки

Сравнение просадок EFNL и EUSC

Максимальная просадка EFNL за все время составила -38.70%, что больше максимальной просадки EUSC в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFNL и EUSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFNLEUSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.70%

0.00%

-38.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.92%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.19%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.93%

0.00%

-10.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EFNL и EUSC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFNLEUSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.87%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.23%

0.00%

+17.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

0.00%

+19.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

0.00%

+20.09%

Сравнение комиссий EFNL и EUSC

EFNL берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии EUSC в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFNL и EUSC

Дивидендная доходность EFNL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, тогда как EUSC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFNL
iShares MSCI Finland ETF		2.79%3.40%5.05%4.31%5.94%2.29%2.94%5.70%3.83%3.30%2.40%1.57%
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

On fees, EFNL is cheaper at 0.53% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EFNL is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.58% for EUSC.

EFNL has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 0.00% for EUSC.

EFNL tracks MSCI Finland IMI 25/50 Index, while EUSC tracks WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.53% for EFNL and 0.58% for EUSC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFNL и EUSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор