PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFIV с SUSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFIV с SUSL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFIV (State Street SPDR S&P 500 ESG ETF) and SUSL (iShares ESG MSCI USA Leaders ETF) are both exchange-traded funds - EFIV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index, while SUSL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Extended ESG Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EFIV returned 14.73%/yr vs 14.05%/yr for SUSL. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EFIV и SUSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EFIV показывает доходность 11.10%, а SUSL немного ниже – 10.64%.

EFIV

1 день
1.08%
1 месяц
4.97%
С начала года
11.10%
6 месяцев
11.63%
1 год
31.70%
3 года*
22.31%
5 лет*
14.73%
10 лет*
—

SUSL

1 день
1.25%
1 месяц
5.15%
С начала года
10.64%
6 месяцев
11.24%
1 год
29.23%
3 года*
22.94%
5 лет*
14.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFIV и SUSL

2026 (YTD)202520242023202220212020
EFIV
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF		11.10%18.47%23.80%27.92%-17.76%31.70%16.69%
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF		10.64%18.97%23.51%29.08%-20.22%31.53%16.89%

Correlation

The correlation between EFIV and SUSL is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г.

0.97

The correlation between EFIV and SUSL has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFIV и SUSL

Секторы
EFIV
SUSL

Технологии

36.9%
36.9%

Коммуникационные услуги

12.8%
14.5%

Финансовые услуги

12.5%
10.6%

Здравоохранение

10.7%
9.6%

Промышленность

7.5%
8.1%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.2%

Потребительский циклический сектор

5.0%
8.6%

Энергетика

2.9%
2.1%

Недвижимость

2.2%
2.2%

Коммунальные услуги

2.1%
1.1%

Сырьевые материалы

2.0%
2.1%

Технологии

EFIV
36.9%
SUSL
36.9%

Коммуникационные услуги

EFIV
12.8%
SUSL
14.5%

Финансовые услуги

EFIV
12.5%
SUSL
10.6%

Здравоохранение

EFIV
10.7%
SUSL
9.6%

Промышленность

EFIV
7.5%
SUSL
8.1%

Потребительский защитный сектор

EFIV
5.3%
SUSL
4.2%

Потребительский циклический сектор

EFIV
5.0%
SUSL
8.6%

Энергетика

EFIV
2.9%
SUSL
2.1%

Недвижимость

EFIV
2.2%
SUSL
2.2%

Коммунальные услуги

EFIV
2.1%
SUSL
1.1%

Сырьевые материалы

EFIV
2.0%
SUSL
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ESG ETF

iShares ESG MSCI USA Leaders ETF

Часто сравнивают с EFIV:
EFIV с SPYEFIV с VOOEFIV с SPYXEFIV с QQQMEFIV с PXWEXEFIV с IYJEFIV с ESGD
Часто сравнивают с SUSL:
SUSL с SUSASUSL с ESGVSUSL с ESGESUSL с ESGUSUSL с NUSCSUSL с IETCSUSL с SCHD

Доходность на риск

EFIV vs. SUSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFIV
Ранг доходности на риск EFIV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFIV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFIV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFIV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFIV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFIV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SUSL
Ранг доходности на риск SUSL: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSL: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSL: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSL: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFIV c SUSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFIVSUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.26

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
3.14

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.40

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

2.58

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.61

11.10

+4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFIV vs. SUSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFIV на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SUSL равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFIV и SUSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFIVSUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.26

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.81

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.86

+0.21

Просадки

Сравнение просадок EFIV и SUSL

Максимальная просадка EFIV за все время составила -24.52%, что меньше максимальной просадки SUSL в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFIV и SUSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFIVSUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.52%

-34.26%

+9.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-11.37%

+1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.23%

-19.91%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-26.98%

+2.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.15%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-5.70%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.64%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности EFIV и SUSL

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) составляет 3.21%, в то время как у iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что EFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFIVSUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

3.80%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

10.05%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

13.02%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

17.48%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

19.80%

-2.97%

Сравнение комиссий EFIV и SUSL

И EFIV, и SUSL имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFIV и SUSL

Дивидендная доходность EFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности SUSL в 0.92%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EFIV
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF		0.93%1.03%1.20%1.37%1.64%1.19%0.65%0.00%
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF		0.92%0.99%1.10%1.27%1.57%1.12%1.38%1.12%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, EFIV and SUSL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SUSL has higher volatility (3.80%) compared to EFIV (3.21%). In terms of maximum drawdown, EFIV dropped -24.52% vs SUSL's -34.26%.

On 5-year performance, EFIV leads with 14.73% vs 14.05% for SUSL. Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. On volatility, EFIV has been the lower-risk option at 3.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EFIV has performed better with a 14.73% return vs 14.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFIV and SUSL have the same expense ratio: 0.10% per year.

EFIV and SUSL have nearly identical dividend yields, around 0.93%.

EFIV is categorized as S&P 500, while SUSL is Large Cap Growth Equities. EFIV tracks S&P 500 ESG Index, while SUSL tracks MSCI USA Extended ESG Leaders Index. They also come from different issuers: State Street and iShares.

EFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFIV и SUSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор