Сравнение EFIPX с VUSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I (EFIPX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX).
EFIPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 1984 г.. VUSFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности EFIPX и VUSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFIPX и VUSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFIPX Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I | -0.23% | 6.70% | 4.34% | 6.01% | -6.35% | -1.41% | 5.13% | 6.00% | 0.68% | 1.84% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 0.66% | 5.11% | 6.11% | 5.53% | -0.38% | 0.08% | 2.10% | 3.39% | 2.10% | 1.37% |
Доходность по периодам
С начала года, EFIPX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у VUSFX с доходностью 0.66%. За последние 10 лет акции EFIPX уступали акциям VUSFX по среднегодовой доходности: 2.27% против 2.67% соответственно.
EFIPX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 4.93%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- 2.27%
VUSFX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 2.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFIPX и VUSFX
EFIPX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VUSFX в 0.10%.
Доходность на риск
EFIPX vs. VUSFX — Ранг доходности на риск
EFIPX
VUSFX
Сравнение EFIPX c VUSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I (EFIPX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFIPX | VUSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 6.66 | -4.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 11.92 | -8.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 3.66 | -2.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 12.88 | -9.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.40 | 74.29 | -62.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFIPX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 6.66 | -4.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 4.21 | -3.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 3.93 | -2.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 3.94 | -2.75 |
Корреляция
Корреляция между EFIPX и VUSFX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFIPX и VUSFX
Дивидендная доходность EFIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности VUSFX в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFIPX Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I | 3.69% | 3.93% | 2.81% | 2.15% | 1.20% | 1.21% | 2.35% | 2.41% | 2.26% | 1.74% | 1.82% | 1.55% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 4.22% | 4.73% | 5.52% | 4.15% | 1.38% | 0.53% | 1.62% | 2.68% | 2.23% | 1.52% | 1.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFIPX и VUSFX
Максимальная просадка EFIPX за все время составила -13.33%, что больше максимальной просадки VUSFX в -1.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFIPX и VUSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFIPX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.33% | -1.71% | -11.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.63% | -0.35% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.76% | -1.71% | -8.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.96% | -1.71% | -8.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -0.05% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -0.15% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 0.06% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFIPX и VUSFX
Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I (EFIPX) имеет более высокую волатильность в 0.82% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что EFIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFIPX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.82% | 0.28% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.48% | 0.43% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34% | 0.67% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.76% | 0.81% | +1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.41% | 0.68% | +1.73% |