Сравнение EFIPX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I (EFIPX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
EFIPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 1984 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности EFIPX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFIPX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFIPX Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I | -0.23% | 6.70% | 4.34% | 6.01% | -6.35% | -1.41% | 5.13% | 6.00% | 0.68% | 1.84% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, EFIPX показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции EFIPX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 2.27% против 14.08% соответственно.
EFIPX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 4.93%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- 2.27%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFIPX и FXAIX
EFIPX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
EFIPX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
EFIPX
FXAIX
Сравнение EFIPX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I (EFIPX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFIPX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 0.97 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 1.49 | +1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.23 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 1.52 | +1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.40 | 7.30 | +4.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFIPX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 0.97 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.70 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 0.78 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 0.76 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между EFIPX и FXAIX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFIPX и FXAIX
Дивидендная доходность EFIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFIPX Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I | 3.69% | 3.93% | 2.81% | 2.15% | 1.20% | 1.21% | 2.35% | 2.41% | 2.26% | 1.74% | 1.82% | 1.55% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок EFIPX и FXAIX
Максимальная просадка EFIPX за все время составила -13.33%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFIPX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFIPX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.33% | -33.79% | +20.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.63% | -12.13% | +10.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.76% | -24.50% | +14.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.96% | -33.79% | +23.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -6.23% | +5.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -3.83% | +1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 2.53% | -2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFIPX и FXAIX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I (EFIPX) составляет 0.82%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что EFIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFIPX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.82% | 5.34% | -4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.48% | 9.53% | -8.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34% | 18.32% | -15.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.76% | 16.92% | -14.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.41% | 18.05% | -15.64% |