Сравнение EFIPX с JSOSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I (EFIPX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX).
EFIPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 1984 г.. JSOSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 окт. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности EFIPX и JSOSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFIPX и JSOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFIPX Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I | -0.40% | 6.70% | 4.34% | 6.01% | -6.35% | -1.41% | 5.13% | 6.00% | 0.68% | 1.84% |
JSOSX JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I | 0.50% | 3.70% | 5.45% | 5.25% | 0.46% | 0.64% | 1.55% | 3.97% | 0.77% | 3.34% |
Доходность по периодам
С начала года, EFIPX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у JSOSX с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции EFIPX уступали акциям JSOSX по среднегодовой доходности: 2.25% против 3.33% соответственно.
EFIPX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- 4.87%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- 2.25%
JSOSX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFIPX и JSOSX
EFIPX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии JSOSX в 0.77%.
Доходность на риск
EFIPX vs. JSOSX — Ранг доходности на риск
EFIPX
JSOSX
Сравнение EFIPX c JSOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I (EFIPX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFIPX | JSOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 5.17 | -3.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.13 | 10.21 | -7.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 3.93 | -2.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 13.42 | -10.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.82 | 90.13 | -78.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFIPX | JSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 5.17 | -3.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 4.01 | -3.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 2.59 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 1.98 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между EFIPX и JSOSX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFIPX и JSOSX
Дивидендная доходность EFIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности JSOSX в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFIPX Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I | 3.70% | 3.93% | 2.81% | 2.15% | 1.20% | 1.21% | 2.35% | 2.41% | 2.26% | 1.74% | 1.82% | 1.55% |
JSOSX JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I | 3.74% | 3.82% | 5.05% | 4.77% | 1.69% | 0.55% | 1.26% | 2.85% | 3.00% | 3.21% | 4.30% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок EFIPX и JSOSX
Максимальная просадка EFIPX за все время составила -13.33%, что больше максимальной просадки JSOSX в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFIPX и JSOSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFIPX | JSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.33% | -6.40% | -6.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.63% | -0.26% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.76% | -0.98% | -8.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.96% | -6.19% | -3.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -0.17% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -0.47% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 0.04% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFIPX и JSOSX
Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I (EFIPX) имеет более высокую волатильность в 0.81% по сравнению с JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что EFIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFIPX | JSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 0.35% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.48% | 0.51% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34% | 0.68% | +1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.76% | 0.78% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.41% | 1.29% | +1.12% |