Сравнение EFFI с IDOG
EFFI (Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF) and IDOG (ALPS International Sector Dividend Dogs ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. EFFI is actively managed, while IDOG is passively managed. Over the past year, EFFI returned 18.75% vs 36.20% for IDOG. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFFI charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for IDOG.
Доходность
Сравнение доходности EFFI и IDOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFFI показывает доходность 5.35%, что значительно ниже, чем у IDOG с доходностью 15.01%.
EFFI
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- 5.35%
- 6 месяцев
- 7.23%
- 1 год
- 18.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDOG
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 15.01%
- 6 месяцев
- 17.85%
- 1 год
- 36.20%
- 3 года*
- 22.38%
- 5 лет*
- 13.56%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение доходности по годам EFFI и IDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EFFI Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF | 5.35% | 33.41% | -3.24% |
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 15.01% | 39.94% | -1.35% |
Correlation
The correlation between EFFI and IDOG is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.79 |
The correlation between EFFI and IDOG has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFFI vs. IDOG — Ранг доходности на риск
EFFI
IDOG
Сравнение EFFI c IDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF (EFFI) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFFI | IDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.46 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 5.62 | -3.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 19.69 | -13.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFFI | IDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.73 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | 0.52 | +0.89 |
Просадки
Сравнение просадок EFFI и IDOG
Максимальная просадка EFFI за все время составила -13.64%, что меньше максимальной просадки IDOG в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFFI и IDOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFFI | IDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.64% | -37.32% | +23.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.55% | -6.47% | -4.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | 0.00% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -7.93% | +6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 1.84% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFFI и IDOG
Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF (EFFI) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что EFFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFFI | IDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 4.06% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.02% | 10.12% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.72% | 13.31% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.62% | 15.61% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | 17.45% | -0.83% |
Сравнение комиссий EFFI и IDOG
EFFI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IDOG в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFFI и IDOG
Дивидендная доходность EFFI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности IDOG в 3.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFFI Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF | 4.11% | 4.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 3.39% | 4.26% | 4.90% | 4.86% | 4.46% | 3.85% | 3.00% | 5.41% | 4.50% | 3.33% | 4.01% | 4.19% |
Часто задаваемые вопросы
EFFI and IDOG have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EFFI has higher volatility (4.35%) compared to IDOG (4.06%). In terms of maximum drawdown, EFFI dropped -13.64% vs IDOG's -37.32%.
On 1-year performance, IDOG leads with 36.20% vs 18.75% for EFFI. On fees, IDOG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IDOG has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IDOG has performed better with a 36.20% return vs 18.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IDOG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for EFFI.
EFFI has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 3.39% for IDOG.
They also come from different issuers: Harbor and SS&C. Their fees differ too: 0.55% for EFFI and 0.50% for IDOG.
IDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFFI и IDOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор