Сравнение EFFI с HGER
EFFI (Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF) and HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) are both exchange-traded funds - EFFI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Harbor, while HGER is a Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. EFFI is actively managed, while HGER is passively managed. Over the past year, EFFI returned 18.75% vs 39.42% for HGER. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. EFFI charges 0.55%/yr vs 0.68%/yr for HGER.
Доходность
Сравнение доходности EFFI и HGER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFFI показывает доходность 5.35%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 27.03%.
EFFI
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- 5.35%
- 6 месяцев
- 7.23%
- 1 год
- 18.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HGER
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 27.03%
- 6 месяцев
- 26.30%
- 1 год
- 39.42%
- 3 года*
- 20.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFFI и HGER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EFFI Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF | 5.35% | 33.41% | -3.24% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 27.03% | 20.08% | -0.32% |
Correlation
The correlation between EFFI and HGER is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.05 |
The correlation between EFFI and HGER shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFFI vs. HGER — Ранг доходности на риск
EFFI
HGER
Сравнение EFFI c HGER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF (EFFI) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFFI | HGER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.43 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 4.90 | -3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 16.29 | -9.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFFI | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.35 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | 0.89 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок EFFI и HGER
Максимальная просадка EFFI за все время составила -13.64%, что меньше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFFI и HGER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFFI | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.64% | -23.31% | +9.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.55% | -8.09% | -2.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -5.80% | +4.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -7.65% | +5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.43% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFFI и HGER
Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF (EFFI) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что EFFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFFI | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 4.06% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.02% | 14.55% | -2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.72% | 16.90% | -2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.62% | 17.61% | -0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | 17.61% | -0.99% |
Сравнение комиссий EFFI и HGER
EFFI берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии HGER в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFFI и HGER
Дивидендная доходность EFFI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности HGER в 5.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EFFI Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF | 4.11% | 4.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.58% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
EFFI and HGER have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EFFI has higher volatility (4.35%) compared to HGER (4.06%). In terms of maximum drawdown, EFFI dropped -13.64% vs HGER's -23.31%.
On 1-year performance, HGER leads with 39.42% vs 18.75% for EFFI. On fees, EFFI is cheaper at 0.55% per year. On volatility, HGER has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HGER has performed better with a 39.42% return vs 18.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFFI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.68% for HGER.
HGER has the higher dividend yield at 5.58%, compared with 4.11% for EFFI.
EFFI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while HGER is Commodities. Their fees differ too: 0.55% for EFFI and 0.68% for HGER.
HGER currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFFI и HGER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор