PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EFFE с VCLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EFFE и VCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF (EFFE) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFFE показывает доходность 25.73%, что значительно ниже, чем у VCLN с доходностью 38.01%.


EFFE

1 день
-2.70%
1 месяц
12.05%
С начала года
25.73%
6 месяцев
24.36%
1 год
39.41%
3 года*
5 лет*
10 лет*

VCLN

1 день
-0.83%
1 месяц
8.13%
С начала года
38.01%
6 месяцев
32.04%
1 год
92.75%
3 года*
20.45%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFFE и VCLN


2026 (YTD)20252024
EFFE
Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF
25.73%22.42%-0.84%
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF
38.01%55.75%1.06%

Correlation

The correlation between EFFE and VCLN is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF

Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF

Доходность на риск

EFFE vs. VCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EFFE
Ранг доходности на риск EFFE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFFE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFFE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFFE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFFE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFFE: 6363
Ранг коэф-та Мартина

VCLN
Ранг доходности на риск VCLN: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLN: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLN: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFFE c VCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF (EFFE) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EFFEVCLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.49

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

7.41

-4.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.17

28.07

-16.90

EFFE vs. VCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFFE на текущий момент составляет 1.95, что ниже коэффициента Шарпа VCLN равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFFE и VCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EFFEVCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

3.19

-1.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

0.29

+1.42

Просадки

Сравнение просадок EFFE и VCLN

Максимальная просадка EFFE за все время составила -13.75%, что меньше максимальной просадки VCLN в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFFE и VCLN.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EFFEVCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.75%

-45.66%

+31.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-12.58%

-1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-1.98%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-24.07%

+22.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.32%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности EFFE и VCLN

Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF (EFFE) имеет более высокую волатильность в 10.26% по сравнению с Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) с волатильностью 8.97%. Это указывает на то, что EFFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EFFEVCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.26%

8.97%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.91%

20.14%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.29%

29.23%

-8.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.02%

27.42%

-7.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.02%

27.42%

-7.40%

Сравнение комиссий EFFE и VCLN

EFFE берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VCLN в 0.59%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EFFE и VCLN

Дивидендная доходность EFFE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности VCLN в 1.46%


ПозицияTTM2025202420232022
EFFE
Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF
3.73%4.69%0.00%0.00%0.00%
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF
1.46%2.01%1.16%1.14%0.65%

Часто задаваемые вопросы


EFFE and VCLN have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFFE has higher volatility (10.26%) compared to VCLN (8.97%). In terms of maximum drawdown, EFFE dropped -13.75% vs VCLN's -45.66%.

On 1-year performance, VCLN leads with 92.75% vs 39.41% for EFFE. On fees, VCLN is cheaper at 0.59% per year. On volatility, VCLN has been the lower-risk option at 8.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VCLN has performed better with a 92.75% return vs 39.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCLN is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.69% for EFFE.

EFFE has the higher dividend yield at 3.73%, compared with 1.46% for VCLN.

EFFE is categorized as Emerging Markets Diversified, while VCLN is Sustainable. They also come from different issuers: Harbor and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.69% for EFFE and 0.59% for VCLN.

VCLN currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFFE и VCLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор