Сравнение EFFE с VCLN
EFFE (Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF) and VCLN (Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - EFFE is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Harbor, while VCLN is a Sustainable fund actively managed by Virtus Investment Partners. Both are actively managed. Over the past year, EFFE returned 39.41% vs 92.75% for VCLN. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. EFFE charges 0.69%/yr vs 0.59%/yr for VCLN.
Доходность
Сравнение доходности EFFE и VCLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFFE показывает доходность 25.73%, что значительно ниже, чем у VCLN с доходностью 38.01%.
EFFE
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- 12.05%
- С начала года
- 25.73%
- 6 месяцев
- 24.36%
- 1 год
- 39.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCLN
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 8.13%
- С начала года
- 38.01%
- 6 месяцев
- 32.04%
- 1 год
- 92.75%
- 3 года*
- 20.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFFE и VCLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EFFE Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF | 25.73% | 22.42% | -0.84% |
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 38.01% | 55.75% | 1.06% |
Correlation
The correlation between EFFE and VCLN is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFFE vs. VCLN — Ранг доходности на риск
EFFE
VCLN
Сравнение EFFE c VCLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF (EFFE) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFFE | VCLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.49 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 7.41 | -4.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.17 | 28.07 | -16.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFFE | VCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 3.19 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 0.29 | +1.42 |
Просадки
Сравнение просадок EFFE и VCLN
Максимальная просадка EFFE за все время составила -13.75%, что меньше максимальной просадки VCLN в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFFE и VCLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFFE | VCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.75% | -45.66% | +31.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -12.58% | -1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -1.98% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.99% | -24.07% | +22.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.32% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFFE и VCLN
Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF (EFFE) имеет более высокую волатильность в 10.26% по сравнению с Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) с волатильностью 8.97%. Это указывает на то, что EFFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFFE | VCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.26% | 8.97% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.91% | 20.14% | -2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.29% | 29.23% | -8.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.02% | 27.42% | -7.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.02% | 27.42% | -7.40% |
Сравнение комиссий EFFE и VCLN
EFFE берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VCLN в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFFE и VCLN
Дивидендная доходность EFFE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности VCLN в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EFFE Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF | 3.73% | 4.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 1.46% | 2.01% | 1.16% | 1.14% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
EFFE and VCLN have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EFFE has higher volatility (10.26%) compared to VCLN (8.97%). In terms of maximum drawdown, EFFE dropped -13.75% vs VCLN's -45.66%.
On 1-year performance, VCLN leads with 92.75% vs 39.41% for EFFE. On fees, VCLN is cheaper at 0.59% per year. On volatility, VCLN has been the lower-risk option at 8.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VCLN has performed better with a 92.75% return vs 39.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCLN is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.69% for EFFE.
EFFE has the higher dividend yield at 3.73%, compared with 1.46% for VCLN.
EFFE is categorized as Emerging Markets Diversified, while VCLN is Sustainable. They also come from different issuers: Harbor and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.69% for EFFE and 0.59% for VCLN.
VCLN currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFFE и VCLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор