PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EFFE с HGER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EFFE и HGER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF (EFFE) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFFE показывает доходность 25.73%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 27.03%.


EFFE

1 день
-2.70%
1 месяц
12.05%
С начала года
25.73%
6 месяцев
24.36%
1 год
39.41%
3 года*
5 лет*
10 лет*

HGER

1 день
-0.85%
1 месяц
-3.84%
С начала года
27.03%
6 месяцев
26.30%
1 год
39.42%
3 года*
20.87%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFFE и HGER


Correlation

The correlation between EFFE and HGER is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Доходность на риск

EFFE vs. HGER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EFFE
Ранг доходности на риск EFFE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFFE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFFE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFFE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFFE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFFE: 6363
Ранг коэф-та Мартина

HGER
Ранг доходности на риск HGER: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFFE c HGER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF (EFFE) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EFFEHGERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.43

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

4.90

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.17

16.29

-5.12

EFFE vs. HGER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFFE на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HGER равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFFE и HGER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EFFEHGERРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.35

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

0.89

+0.82

Просадки

Сравнение просадок EFFE и HGER

Максимальная просадка EFFE за все время составила -13.75%, что меньше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFFE и HGER.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EFFEHGERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.75%

-23.31%

+9.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-8.09%

-5.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-5.80%

+2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-7.65%

+5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.43%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности EFFE и HGER

Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF (EFFE) имеет более высокую волатильность в 10.26% по сравнению с Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что EFFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EFFEHGERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.26%

4.06%

+6.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.91%

14.55%

+3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.29%

16.90%

+3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.02%

17.61%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.02%

17.61%

+2.41%

Сравнение комиссий EFFE и HGER

EFFE берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии HGER в 0.68%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EFFE и HGER

Дивидендная доходность EFFE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности HGER в 5.58%


ПозицияTTM2025202420232022
EFFE
Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF
3.73%4.69%0.00%0.00%0.00%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
5.58%7.09%3.28%7.24%0.64%

Часто задаваемые вопросы


EFFE and HGER have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFFE has higher volatility (10.26%) compared to HGER (4.06%). In terms of maximum drawdown, EFFE dropped -13.75% vs HGER's -23.31%.

On 1-year performance, HGER leads with 39.42% vs 39.41% for EFFE. On fees, HGER is cheaper at 0.68% per year. On volatility, HGER has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HGER has performed better with a 39.42% return vs 39.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HGER is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.69% for EFFE.

HGER has the higher dividend yield at 5.58%, compared with 3.73% for EFFE.

EFFE is categorized as Emerging Markets Diversified, while HGER is Commodities. Their fees differ too: 0.69% for EFFE and 0.68% for HGER.

HGER currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFFE и HGER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор