Сравнение EFFE с EMDM
EFFE (Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF) and EMDM (First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. EFFE is actively managed, while EMDM is passively managed. Over the past year, EFFE returned 44.45% vs 91.32% for EMDM. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EFFE charges 0.69%/yr vs 0.75%/yr for EMDM.
Доходность
Сравнение доходности EFFE и EMDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFFE показывает доходность 29.22%, что значительно ниже, чем у EMDM с доходностью 39.03%.
EFFE
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 17.03%
- С начала года
- 29.22%
- 6 месяцев
- 28.14%
- 1 год
- 44.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMDM
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 11.04%
- С начала года
- 39.03%
- 6 месяцев
- 45.21%
- 1 год
- 91.32%
- 3 года*
- 32.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFFE и EMDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EFFE Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF | 29.22% | 22.42% | -0.84% |
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 39.03% | 59.68% | -1.40% |
Correlation
The correlation between EFFE and EMDM is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г. | 0.81 |
The correlation between EFFE and EMDM has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFFE vs. EMDM — Ранг доходности на риск
EFFE
EMDM
Сравнение EFFE c EMDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF (EFFE) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFFE | EMDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.66 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 5.87 | -2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.62 | 24.30 | -11.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFFE | EMDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 3.92 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.85 | 1.58 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок EFFE и EMDM
Максимальная просадка EFFE за все время составила -13.75%, что меньше максимальной просадки EMDM в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFFE и EMDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFFE | EMDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.75% | -18.81% | +5.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -15.65% | +1.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -1.32% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -4.07% | +2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 3.77% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFFE и EMDM
Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF (EFFE) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) имеют волатильность 9.71% и 9.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFFE | EMDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.71% | 9.61% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.67% | 20.78% | -3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.09% | 23.42% | -3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.91% | 19.79% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.91% | 19.79% | +0.12% |
Сравнение комиссий EFFE и EMDM
EFFE берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии EMDM в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFFE и EMDM
Дивидендная доходность EFFE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности EMDM в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EFFE Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF | 3.63% | 4.69% | 0.00% | 0.00% |
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 2.57% | 3.57% | 5.87% | 2.16% |
Часто задаваемые вопросы
EFFE and EMDM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EFFE has higher volatility (9.71%) compared to EMDM (9.61%). In terms of maximum drawdown, EFFE dropped -13.75% vs EMDM's -18.81%.
On 1-year performance, EMDM leads with 91.32% vs 44.45% for EFFE. On fees, EFFE is cheaper at 0.69% per year. On volatility, EMDM has been the lower-risk option at 9.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EMDM has performed better with a 91.32% return vs 44.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFFE is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for EMDM.
EFFE has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 2.57% for EMDM.
They also come from different issuers: Harbor and First Trust. Their fees differ too: 0.69% for EFFE and 0.75% for EMDM.
EMDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFFE и EMDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор