PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFFE с DIEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFFE с DIEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EFFE (Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF) and DIEM (Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. EFFE is actively managed, while DIEM is passively managed. Over the past year, EFFE returned 44.45% vs 60.54% for DIEM. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EFFE charges 0.69%/yr vs 0.19%/yr for DIEM.

Доходность

Сравнение доходности EFFE и DIEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF (EFFE) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFFE показывает доходность 29.22%, что значительно ниже, чем у DIEM с доходностью 32.78%.

EFFE

1 день
-0.18%
1 месяц
17.03%
С начала года
29.22%
6 месяцев
28.14%
1 год
44.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIEM

1 день
-1.37%
1 месяц
12.08%
С начала года
32.78%
6 месяцев
35.57%
1 год
60.54%
3 года*
28.35%
5 лет*
11.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFFE и DIEM

2026 (YTD)20252024
EFFE
Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF		29.22%22.42%-0.84%
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF		32.78%30.81%-0.33%

Correlation

The correlation between EFFE and DIEM is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г.

0.87

The correlation between EFFE and DIEM has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF

Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF

Часто сравнивают с EFFE:
EFFE с HAPSEFFE с SIFIEFFE с AVEEEFFE с GBLDEFFE с HAPIEFFE с FSSTEFFE с PRXV
Часто сравнивают с DIEM:
DIEM с EEMDIEM с VWODIEM с IEMGDIEM с AVESDIEM с DIVIDIEM с FDEMDIEM с SPEM

Доходность на риск

EFFE vs. DIEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFFE
Ранг доходности на риск EFFE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFFE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFFE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFFE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFFE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFFE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
DIEM
Ранг доходности на риск DIEM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIEM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIEM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIEM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIEM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFFE c DIEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF (EFFE) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFFEDIEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
3.35

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
4.26

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.62

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

4.93

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.62

20.34

-7.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFFE vs. DIEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFFE на текущий момент составляет 2.22, что ниже коэффициента Шарпа DIEM равного 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFFE и DIEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFFEDIEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

3.35

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.85

0.55

+1.30

Просадки

Сравнение просадок EFFE и DIEM

Максимальная просадка EFFE за все время составила -13.75%, что меньше максимальной просадки DIEM в -38.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFFE и DIEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFFEDIEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.75%

-38.61%

+24.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-12.33%

-1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-1.37%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-9.72%

+7.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.99%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности EFFE и DIEM

Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF (EFFE) имеет более высокую волатильность в 9.71% по сравнению с Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) с волатильностью 8.52%. Это указывает на то, что EFFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFFEDIEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.71%

8.52%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.67%

15.91%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.09%

18.17%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.91%

16.93%

+2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.91%

17.59%

+2.32%

Сравнение комиссий EFFE и DIEM

EFFE берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии DIEM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFFE и DIEM

Дивидендная доходность EFFE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности DIEM в 2.30%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF		2.30%2.99%4.92%4.45%6.31%4.06%2.75%5.98%3.87%2.61%0.35%
EFFE
Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF		3.63%4.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFFE and DIEM have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFFE has higher volatility (9.71%) compared to DIEM (8.52%). In terms of maximum drawdown, EFFE dropped -13.75% vs DIEM's -38.61%.

On 1-year performance, DIEM leads with 60.54% vs 44.45% for EFFE. On fees, DIEM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, DIEM has been the lower-risk option at 8.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIEM has performed better with a 60.54% return vs 44.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIEM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.69% for EFFE.

EFFE has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 2.30% for DIEM.

They also come from different issuers: Harbor and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.69% for EFFE and 0.19% for DIEM.

DIEM currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFFE и DIEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор