PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFEIX с LCSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFEIX с LCSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX).

EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г.. LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности EFEIX и LCSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFEIX и LCSMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		-2.96%20.69%24.12%10.60%-15.91%24.18%-4.12%14.07%-21.79%
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		11.23%51.52%-13.60%16.26%-27.25%4.73%35.72%6.81%1.42%

Доходность по периодам

С начала года, EFEIX показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у LCSMX с доходностью 11.23%.

EFEIX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
0.21%
1 год
14.37%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.79%
10 лет*
6.92%

LCSMX

1 день
1.89%
1 месяц
-12.34%
С начала года
11.23%
6 месяцев
26.19%
1 год
63.67%
3 года*
17.07%
5 лет*
4.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Часто сравнивают с EFEIX:
EFEIX с DEMIXEFEIX с FSSGXEFEIX с SIEMXEFEIX с WBELXEFEIX с CEFIXEFEIX с EMRSXEFEIX с MADCX
Часто сравнивают с LCSMX:
LCSMX с MEMQXLCSMX с PEMYXLCSMX с DEMIXLCSMX с ARMGXLCSMX с AVEEXLCSMX с LMSMXLCSMX с FSSGX

Сравнение комиссий EFEIX и LCSMX

EFEIX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии LCSMX в 0.00%.

EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Доходность на риск

EFEIX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFEIX
Ранг доходности на риск EFEIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFEIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFEIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFEIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFEIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFEIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
LCSMX
Ранг доходности на риск LCSMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFEIX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFEIXLCSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

2.92

-1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

3.47

-1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.54

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

4.11

-2.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.25

16.92

-12.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFEIX vs. LCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFEIX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа LCSMX равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFEIX и LCSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFEIXLCSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.92

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.26

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.42

-0.05

Корреляция

Корреляция между EFEIX и LCSMX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFEIX и LCSMX

Дивидендная доходность EFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, что больше доходности LCSMX в 0.90%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		11.73%11.69%2.15%2.26%0.17%1.61%0.96%1.63%1.44%0.88%0.38%
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		0.90%1.00%1.29%1.22%1.11%3.03%0.48%0.88%1.40%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EFEIX и LCSMX

Максимальная просадка EFEIX за все время составила -40.50%, примерно равная максимальной просадке LCSMX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFEIX и LCSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

EFEIXLCSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.50%

-39.72%

-0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-15.39%

+3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.83%

-39.72%

+18.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.90%

-13.80%

+3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.38%

-13.97%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.74%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности EFEIX и LCSMX

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) составляет 6.55%, в то время как у Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что EFEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFEIXLCSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

12.00%

-5.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

17.91%

-8.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

22.02%

-9.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.72%

17.90%

-8.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.94%

19.35%

-8.41%