PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFEIX с BEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFEIX с BEMIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX).

EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г.. BEMIX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности EFEIX и BEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFEIX и BEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		-4.81%20.69%24.12%10.60%-15.91%24.18%-4.12%14.07%-18.04%19.28%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		2.96%47.83%4.01%22.53%-15.91%1.68%-6.17%18.60%-15.56%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, EFEIX показывает доходность -4.81%, что значительно ниже, чем у BEMIX с доходностью 2.96%. За последние 10 лет акции EFEIX уступали акциям BEMIX по среднегодовой доходности: 6.72% против 8.04% соответственно.

EFEIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-10.76%
С начала года
-4.81%
6 месяцев
-1.64%
1 год
12.63%
3 года*
15.99%
5 лет*
9.66%
10 лет*
6.72%

BEMIX

1 день
-0.79%
1 месяц
-11.64%
С начала года
2.96%
6 месяцев
11.40%
1 год
45.15%
3 года*
21.23%
5 лет*
9.84%
10 лет*
8.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund

Brandes Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с EFEIX:
EFEIX с DEMIXEFEIX с FSSGXEFEIX с SIEMXEFEIX с WBELXEFEIX с CEFIXEFEIX с DESIXEFEIX с EMRSX
Часто сравнивают с BEMIX:
BEMIX с VWOBEMIX с FGRTXBEMIX с DESIXBEMIX с FSSGXBEMIX с FNCMXBEMIX с PZVEXBEMIX с PEMYX

Сравнение комиссий EFEIX и BEMIX

EFEIX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии BEMIX в 1.12%.

EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund

Доходность на риск

EFEIX vs. BEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFEIX
Ранг доходности на риск EFEIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFEIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFEIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFEIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFEIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFEIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BEMIX
Ранг доходности на риск BEMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEMIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFEIX c BEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFEIXBEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

2.57

-1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

3.24

-1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.51

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

3.45

-2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.59

14.31

-10.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFEIX vs. BEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFEIX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа BEMIX равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFEIX и BEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFEIXBEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

2.57

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.61

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.48

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.24

+0.12

Корреляция

Корреляция между EFEIX и BEMIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFEIX и BEMIX

Дивидендная доходность EFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.96%, что больше доходности BEMIX в 2.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		11.96%11.69%2.15%2.26%0.17%1.61%0.96%1.63%1.44%0.88%0.38%0.00%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		2.09%2.15%3.04%2.45%2.86%2.31%1.31%2.56%1.55%1.41%2.20%1.54%

Просадки

Сравнение просадок EFEIX и BEMIX

Максимальная просадка EFEIX за все время составила -40.50%, что меньше максимальной просадки BEMIX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFEIX и BEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EFEIXBEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.50%

-46.05%

+5.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-12.07%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.83%

-36.37%

+15.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.50%

-46.05%

+5.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.62%

-12.07%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.38%

-14.32%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.91%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности EFEIX и BEMIX

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) составляет 6.28%, в то время как у Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) волатильность равна 8.42%. Это указывает на то, что EFEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFEIXBEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

8.42%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

12.56%

-3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

17.37%

-5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.69%

16.15%

-6.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.93%

16.96%

-6.03%