PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFCNX с USGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFCNX с USGLX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Emerald Insights Fund (EFCNX) и John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX).

EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г.. USGLX управляется John Hancock. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности EFCNX и USGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Emerald Insights Fund (EFCNX) и John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFCNX и USGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%
USGLX
John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund		-11.35%2.94%18.17%29.14%-29.76%19.18%35.40%33.07%3.35%25.38%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции EFCNX превзошли акции USGLX по среднегодовой доходности: 16.72% против 10.92% соответственно.

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
43.09%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%

USGLX

1 день
0.04%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-11.35%
6 месяцев
-11.45%
1 год
-5.20%
3 года*
8.28%
5 лет*
2.49%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Emerald Insights Fund

John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund

Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с HSSAXEFCNX с FGROXEFCNX с VTMGXEFCNX с AMRGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRX
Часто сравнивают с USGLX:
USGLX с VTIUSGLX с JCCIXUSGLX с MEIFXUSGLX с JHNBXUSGLX с JVMIXUSGLX с SVBAXUSGLX с AMRGX

Сравнение комиссий EFCNX и USGLX

EFCNX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии USGLX в 1.13%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
USGLX
John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund

Доходность на риск

EFCNX vs. USGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
USGLX
Ранг доходности на риск USGLX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGLX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGLX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGLX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGLX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGLX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFCNX c USGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerald Insights Fund (EFCNX) и John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFCNXUSGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.39

-0.24

+2.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.36

-0.23

+3.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.83

0.97

+0.86

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

-0.26

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.04

-0.84

+3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFCNX vs. USGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFCNX на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа USGLX равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFCNX и USGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFCNXUSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

-0.24

+2.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.12

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.54

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.49

+0.15

Корреляция

Корреляция между EFCNX и USGLX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFCNX и USGLX

Дивидендная доходность EFCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что меньше доходности USGLX в 32.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%
USGLX
John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund		32.02%28.38%15.79%0.00%0.00%8.75%11.38%6.76%13.55%7.34%5.42%6.57%

Просадки

Сравнение просадок EFCNX и USGLX

Максимальная просадка EFCNX за все время составила -38.34%, что меньше максимальной просадки USGLX в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFCNX и USGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

EFCNXUSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.34%

-46.82%

+8.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-16.11%

+8.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.34%

-36.80%

-1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.34%

-36.80%

-1.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-21.07%

+21.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-7.36%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.45%

5.07%

+2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности EFCNX и USGLX

Текущая волатильность для Emerald Insights Fund (EFCNX) составляет 0.00%, в то время как у John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что EFCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFCNXUSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.66%

-5.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.59%

10.46%

-5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.11%

18.85%

+3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.12%

21.01%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.84%

20.24%

+2.60%