PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFCNX с CRF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFCNX с CRF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Emerald Insights Fund (EFCNX) и Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF).

EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г.. CRF управляется Cornerstone. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности EFCNX и CRF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Emerald Insights Fund (EFCNX) и Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFCNX и CRF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.		-8.05%12.46%44.39%19.49%-36.70%39.73%28.13%21.74%-11.74%21.35%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции EFCNX превзошли акции CRF по среднегодовой доходности: 16.72% против 11.40% соответственно.

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%

CRF

1 день
1.15%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-8.05%
6 месяцев
-4.88%
1 год
19.18%
3 года*
17.85%
5 лет*
5.92%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Emerald Insights Fund

Cornerstone Total Return Fund, Inc.

Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с HSSAXEFCNX с VTMGXEFCNX с AMRGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRX
Часто сравнивают с CRF:
CRF с SCHDCRF с UTLCRF с BOE.AXCRF с AGNCCRF с AMDYCRF с BLWCRF с CRFIX

Сравнение комиссий EFCNX и CRF

EFCNX берет комиссию в 1.40%, что меньше комиссии CRF в 1.84%.

CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.
EFCNX
Emerald Insights Fund

Доходность на риск

EFCNX vs. CRF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
CRF
Ранг доходности на риск CRF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRF: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRF: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRF: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFCNX c CRF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerald Insights Fund (EFCNX) и Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFCNXCRFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

0.96

+1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.41

1.47

+1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.84

1.21

+0.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

1.34

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

4.90

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFCNX vs. CRF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFCNX на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа CRF равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFCNX и CRF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFCNXCRFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

0.96

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.23

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.44

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.05

+0.58

Корреляция

Корреляция между EFCNX и CRF составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFCNX и CRF

Дивидендная доходность EFCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что меньше доходности CRF в 19.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.		19.94%17.38%14.32%19.94%29.31%13.41%18.91%21.67%24.85%17.96%24.08%23.58%

Просадки

Сравнение просадок EFCNX и CRF

Максимальная просадка EFCNX за все время составила -38.34%, что меньше максимальной просадки CRF в -80.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFCNX и CRF.

Загрузка...

Показатели просадок

EFCNXCRFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.34%

-80.70%

+42.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.32%

-14.88%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.34%

-43.12%

+4.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.34%

-45.90%

+7.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.74%

+9.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-22.39%

+13.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.45%

4.08%

+3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности EFCNX и CRF

Текущая волатильность для Emerald Insights Fund (EFCNX) составляет 0.00%, в то время как у Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что EFCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFCNXCRFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

7.96%

-7.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.20%

12.73%

-7.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.14%

20.15%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.15%

25.82%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.85%

25.86%

-3.01%