PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFCNX с AMCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFCNX с AMCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Emerald Insights Fund (EFCNX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX).

EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г.. AMCPX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 янв. 1967 г..

Доходность

Сравнение доходности EFCNX и AMCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Emerald Insights Fund (EFCNX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFCNX и AMCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A		-8.56%17.68%21.11%31.04%-28.67%20.57%21.42%26.35%-4.42%22.08%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции EFCNX превзошли акции AMCPX по среднегодовой доходности: 16.72% против 11.00% соответственно.

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%

AMCPX

1 день
3.69%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-8.56%
6 месяцев
-6.41%
1 год
14.53%
3 года*
15.78%
5 лет*
6.65%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Emerald Insights Fund

American Funds AMCAP Fund Class A

Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с FGROXEFCNX с AMRGXEFCNX с HSPGXEFCNX с VTMGXEFCNX с HSSAXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRX
Часто сравнивают с AMCPX:
AMCPX с VOOAMCPX с SPYAMCPX с FXAIXAMCPX с VTIAMCPX с AMPCXAMCPX с CAIBXAMCPX с FBGKX

Сравнение комиссий EFCNX и AMCPX

EFCNX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии AMCPX в 0.65%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A

Доходность на риск

EFCNX vs. AMCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
AMCPX
Ранг доходности на риск AMCPX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMCPX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCPX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCPX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCPX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFCNX c AMCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerald Insights Fund (EFCNX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFCNXAMCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

0.77

+1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.41

1.23

+2.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.84

1.17

+0.67

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

1.06

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

4.25

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFCNX vs. AMCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFCNX на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа AMCPX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFCNX и AMCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFCNXAMCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

0.77

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.35

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.59

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.58

+0.06

Корреляция

Корреляция между EFCNX и AMCPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFCNX и AMCPX

Дивидендная доходность EFCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что меньше доходности AMCPX в 9.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A		9.54%8.73%8.19%3.26%7.54%3.43%3.88%4.90%7.84%5.37%3.81%8.86%

Просадки

Сравнение просадок EFCNX и AMCPX

Максимальная просадка EFCNX за все время составила -38.34%, что меньше максимальной просадки AMCPX в -62.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFCNX и AMCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

EFCNXAMCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.34%

-62.37%

+24.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.32%

-14.18%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.34%

-36.90%

-1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.34%

-36.90%

-1.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-11.01%

+11.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-9.60%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.45%

3.54%

+3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности EFCNX и AMCPX

Текущая волатильность для Emerald Insights Fund (EFCNX) составляет 0.00%, в то время как у American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что EFCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFCNXAMCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

6.69%

-6.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.20%

11.65%

-6.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.14%

19.90%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.15%

19.19%

+3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.85%

18.67%

+4.18%