PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFCNX с AMAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFCNX с AMAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Emerald Insights Fund (EFCNX) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX).

EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г.. AMAGX управляется Amana. Фонд был запущен 3 февр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности EFCNX и AMAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Emerald Insights Fund (EFCNX) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFCNX и AMAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund		-1.77%17.62%15.73%25.67%-19.49%31.51%32.93%33.09%2.47%28.91%

Доходность по периодам

Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EFCNX имеют среднегодовую доходность 16.72%, а акции AMAGX немного отстают с 15.92%.

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%

AMAGX

1 день
1.49%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
-0.64%
1 год
24.63%
3 года*
15.98%
5 лет*
11.10%
10 лет*
15.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Emerald Insights Fund

Amana Mutual Funds Trust Growth Fund

Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с HSSAXEFCNX с AMRGXEFCNX с VTMGXEFCNX с VIGIXEFCNX с TVRIX
Часто сравнивают с AMAGX:
AMAGX с AMANXAMAGX с spusAMAGX с HLALAMAGX с AMIGXAMAGX с SPYAMAGX с SPUSAMAGX с AMDWX

Сравнение комиссий EFCNX и AMAGX

EFCNX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии AMAGX в 0.91%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund

Доходность на риск

EFCNX vs. AMAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
AMAGX
Ранг доходности на риск AMAGX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAGX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAGX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAGX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAGX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAGX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFCNX c AMAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerald Insights Fund (EFCNX) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFCNXAMAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

1.25

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.41

1.87

+1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.84

1.26

+0.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

2.19

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

9.03

-5.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFCNX vs. AMAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFCNX на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа AMAGX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFCNX и AMAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFCNXAMAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.25

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.61

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.87

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.65

-0.02

Корреляция

Корреляция между EFCNX и AMAGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFCNX и AMAGX

Дивидендная доходность EFCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, тогда как AMAGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund		0.00%0.00%3.95%0.65%3.64%0.52%5.44%3.15%3.47%10.90%13.67%7.45%

Просадки

Сравнение просадок EFCNX и AMAGX

Максимальная просадка EFCNX за все время составила -38.34%, что меньше максимальной просадки AMAGX в -57.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFCNX и AMAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

EFCNXAMAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.34%

-57.64%

+19.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.32%

-11.04%

-3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.34%

-28.09%

-10.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.34%

-28.09%

-10.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.49%

+6.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-10.32%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.45%

2.87%

+4.58%

Волатильность

Сравнение волатильности EFCNX и AMAGX

Текущая волатильность для Emerald Insights Fund (EFCNX) составляет 0.00%, в то время как у Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что EFCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFCNXAMAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

7.18%

-7.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.20%

12.56%

-7.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.14%

20.46%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.15%

18.24%

+4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.85%

18.31%

+4.54%