PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAX с ESGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAX с ESGG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFAX (SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF) and ESGG (FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund) are both exchange-traded funds - EFAX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index, while ESGG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the STOXX Global ESG Select KPIs Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EFAX returned 7.65%/yr vs 12.73%/yr for ESGG. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. EFAX charges 0.20%/yr vs 0.42%/yr for ESGG.

Доходность

Сравнение доходности EFAX и ESGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAX показывает доходность 7.52%, что значительно ниже, чем у ESGG с доходностью 14.46%.

EFAX

1 день
0.83%
1 месяц
3.30%
С начала года
7.52%
6 месяцев
9.91%
1 год
18.97%
3 года*
16.55%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—

ESGG

1 день
-0.23%
1 месяц
7.00%
С начала года
14.46%
6 месяцев
16.02%
1 год
30.93%
3 года*
21.54%
5 лет*
12.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAX и ESGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF		7.52%31.30%4.78%18.02%-16.72%10.50%9.57%23.52%-14.78%23.93%
ESGG
FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund		14.46%24.01%14.48%25.57%-18.66%23.76%17.32%29.10%-8.44%23.60%

Correlation

The correlation between EFAX and ESGG is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2016 г.

0.80

The correlation between EFAX and ESGG has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFAX и ESGG

Секторы
EFAX
ESGG

Финансовые услуги

18.6%
19.4%

Технологии

11.6%
39.9%

Промышленность

9.5%
5.2%

Здравоохранение

9.0%
11.8%

Потребительский циклический сектор

6.1%
4.0%

Сырьевые материалы

3.9%
2.4%

Потребительский защитный сектор

3.8%
5.0%

Коммуникационные услуги

3.2%
0.9%

Недвижимость

1.6%
1.2%

Энергетика

1.5%
4.3%

Коммунальные услуги

1.2%
2.1%

Финансовые услуги

EFAX
18.6%
ESGG
19.4%

Технологии

EFAX
11.6%
ESGG
39.9%

Промышленность

EFAX
9.5%
ESGG
5.2%

Здравоохранение

EFAX
9.0%
ESGG
11.8%

Потребительский циклический сектор

EFAX
6.1%
ESGG
4.0%

Сырьевые материалы

EFAX
3.9%
ESGG
2.4%

Потребительский защитный сектор

EFAX
3.8%
ESGG
5.0%

Коммуникационные услуги

EFAX
3.2%
ESGG
0.9%

Недвижимость

EFAX
1.6%
ESGG
1.2%

Энергетика

EFAX
1.5%
ESGG
4.3%

Коммунальные услуги

EFAX
1.2%
ESGG
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF

FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund

Часто сравнивают с EFAX:
EFAX с SPYEFAX с VSGXEFAX с SPYXEFAX с EFAVEFAX с VXUSEFAX с BBINEFAX с VEU
Часто сравнивают с ESGG:
ESGG с GGRG.LESGG с GGRO.TOESGG с VUGESGG с CGWESGG с VOOESGG с XLGESGG с OMFL

Доходность на риск

EFAX vs. ESGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAX
Ранг доходности на риск EFAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
ESGG
Ранг доходности на риск ESGG: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGG: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGG: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAX c ESGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFAXESGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
2.58

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
3.64

-1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.46

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

3.39

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.69

15.15

-9.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAX vs. ESGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAX на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа ESGG равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAX и ESGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFAXESGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.58

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.80

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.86

-0.32

Просадки

Сравнение просадок EFAX и ESGG

Максимальная просадка EFAX за все время составила -32.53%, примерно равная максимальной просадке ESGG в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAX и ESGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFAXESGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-32.31%

-0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-9.16%

-3.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.52%

-16.71%

+3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.67%

-27.57%

-4.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.71%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-4.66%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.05%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAX и ESGG

SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что EFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFAXESGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

3.63%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.13%

9.68%

+3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

12.05%

+3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

16.03%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

16.50%

+0.60%

Сравнение комиссий EFAX и ESGG

EFAX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ESGG в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAX и ESGG

Дивидендная доходность EFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности ESGG в 1.22%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF		3.19%3.31%2.74%2.71%2.81%2.58%1.69%2.71%3.05%2.89%0.26%
ESGG
FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund		1.22%1.39%1.84%1.73%1.83%1.34%1.36%1.94%2.12%1.71%0.87%

Часто задаваемые вопросы

EFAX and ESGG have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFAX has higher volatility (5.12%) compared to ESGG (3.63%). In terms of maximum drawdown, EFAX dropped -32.53% vs ESGG's -32.31%.

On 5-year performance, ESGG leads with 12.73% vs 7.65% for EFAX. On fees, EFAX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ESGG has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESGG has performed better with a 12.73% return vs 7.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.42% for ESGG.

EFAX has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 1.22% for ESGG.

EFAX is categorized as Foreign Large Cap Equities, while ESGG is Large Cap Growth Equities. EFAX tracks MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index, while ESGG tracks STOXX Global ESG Select KPIs Index. They also come from different issuers: State Street and Northern Trust. Their fees differ too: 0.20% for EFAX and 0.42% for ESGG.

ESGG currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAX и ESGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор