PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EFAX с EPIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAX с EPIN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EFAX (SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF) and EPIN (Harbor International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. EFAX is passively managed, while EPIN is actively managed. Over the past year, EFAX returned 19.43% vs 34.90% for EPIN. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EFAX charges 0.20%/yr vs 0.80%/yr for EPIN.

Доходность

Сравнение доходности EFAX и EPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и Harbor International Equity ETF (EPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAX показывает доходность 8.47%, что значительно ниже, чем у EPIN с доходностью 21.71%.

EFAX

1 день
-0.75%
1 месяц
-0.48%
6 месяцев
5.10%
С начала года
8.47%
1 год
19.43%
3 года*
15.34%
5 лет*
8.40%
10 лет*
—

EPIN

1 день
-1.31%
1 месяц
-1.48%
6 месяцев
14.51%
С начала года
21.71%
1 год
34.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAX и EPIN

2026 (YTD)2025
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF		8.47%10.65%
EPIN
Harbor International Equity ETF		21.71%14.36%

Correlation

The correlation between EFAX and EPIN is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.90

The correlation between EFAX and EPIN has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFAX и EPIN

Секторы
EFAX
EPIN

Финансовые услуги

18.4%
17.7%

Технологии

13.5%
34.1%

Промышленность

9.3%
20.4%

Здравоохранение

8.9%
6.6%

Потребительский циклический сектор

6.0%
6.1%

Сырьевые материалы

4.0%
7.3%

Потребительский защитный сектор

3.7%
2.5%

Коммуникационные услуги

2.7%
1.2%

Энергетика

1.6%
4.2%

Недвижимость

1.5%

-

Коммунальные услуги

1.1%

-

Финансовые услуги

EFAX
18.4%
EPIN
17.7%

Технологии

EFAX
13.5%
EPIN
34.1%

Промышленность

EFAX
9.3%
EPIN
20.4%

Здравоохранение

EFAX
8.9%
EPIN
6.6%

Потребительский циклический сектор

EFAX
6.0%
EPIN
6.1%

Сырьевые материалы

EFAX
4.0%
EPIN
7.3%

Потребительский защитный сектор

EFAX
3.7%
EPIN
2.5%

Коммуникационные услуги

EFAX
2.7%
EPIN
1.2%

Энергетика

EFAX
1.6%
EPIN
4.2%

Недвижимость

EFAX
1.5%
EPIN

-

Коммунальные услуги

EFAX
1.1%
EPIN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF

Harbor International Equity ETF

Часто сравнивают с EFAX:
EFAX с SPYEFAX с VSGXEFAX с SPYXEFAX с EFAVEFAX с VXUSEFAX с BBINEFAX с VEU
Часто сравнивают с EPIN:
EPIN с SIFIEPIN с SIHYEPIN с HAPSEPIN с SPDWEPIN с FPXIEPIN с SCHFEPIN с BKIE

Доходность на риск

EFAX vs. EPIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAX
Ранг доходности на риск EFAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
EPIN
Ранг доходности на риск EPIN: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPIN: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPIN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPIN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPIN: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPIN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAX c EPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и Harbor International Equity ETF (EPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFAXEPINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.84

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
2.53

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

3.01

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.79

11.10

-5.32

EFAX vs. EPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAX на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа EPIN равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAX и EPIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFAX и EPIN

Максимальная просадка EFAX за все время составила -32.53%, что больше максимальной просадки EPIN в -11.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAX и EPIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFAXEPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-11.64%

-20.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-11.64%

-0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.52%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-3.78%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-1.84%

-5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.15%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAX и EPIN

Текущая волатильность для SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) составляет 4.38%, в то время как у Harbor International Equity ETF (EPIN) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что EFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFAXEPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

5.63%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

16.97%

-2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

19.04%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

18.47%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

18.47%

-1.36%

Сравнение комиссий EFAX и EPIN

EFAX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EPIN в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAX и EPIN

Дивидендная доходность EFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности EPIN в 0.65%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF		3.16%3.31%2.74%2.71%2.81%2.58%1.69%2.71%3.05%2.89%0.26%
EPIN
Harbor International Equity ETF		0.65%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFAX and EPIN have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPIN has higher volatility (5.63%) compared to EFAX (4.38%). In terms of maximum drawdown, EFAX dropped -32.53% vs EPIN's -11.64%.

On 1-year performance, EPIN leads with 34.90% vs 19.43% for EFAX. On fees, EFAX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EFAX has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPIN has performed better with a 34.90% return vs 19.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.80% for EPIN.

EFAX has the higher dividend yield at 3.16%, compared with 0.65% for EPIN.

They also come from different issuers: State Street and Harbor. Their fees differ too: 0.20% for EFAX and 0.80% for EPIN.

EPIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAX и EPIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор