Сравнение EFAX с EASG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG).
EFAX и EASG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index. Фонд был запущен 24 окт. 2016 г.. EASG - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EAFE ESG Leaders Index. Фонд был запущен 6 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFAX и EASG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFAX и EASG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAX SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF | 0.38% | 31.30% | 4.78% | 18.02% | -16.72% | 10.50% | 9.57% | 23.52% | -6.61% |
EASG Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF | 1.43% | 25.19% | 2.26% | 18.80% | -16.94% | 11.36% | 10.73% | 23.66% | -5.41% |
Доходность по периодам
С начала года, EFAX показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у EASG с доходностью 1.43%.
EFAX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 21.97%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- —
EASG
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 4.54%
- 1 год
- 20.87%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAX и EASG
EFAX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EASG в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EFAX vs. EASG — Ранг доходности на риск
EFAX
EASG
Сравнение EFAX c EASG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFAX | EASG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.17 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.68 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.81 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | 6.81 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFAX | EASG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.17 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.40 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.47 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между EFAX и EASG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAX и EASG
Дивидендная доходность EFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности EASG в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAX SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF | 3.29% | 3.31% | 2.74% | 2.71% | 2.81% | 2.58% | 1.69% | 2.71% | 3.05% | 2.89% | 0.26% |
EASG Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF | 4.12% | 4.18% | 2.93% | 2.51% | 2.47% | 2.69% | 1.70% | 2.94% | 0.85% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFAX и EASG
Максимальная просадка EFAX за все время составила -32.53%, примерно равная максимальной просадке EASG в -32.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAX и EASG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFAX | EASG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.53% | -32.06% | -0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -11.74% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.67% | -31.42% | -0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.59% | -7.02% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.03% | -6.27% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 3.11% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFAX и EASG
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что EFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EASG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFAX | EASG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 7.31% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 11.72% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 17.86% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.44% | 16.51% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 18.35% | -1.30% |