PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAV с XMI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFAV с XMI.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (XMI.TO).

EFAV и XMI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. XMI.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 24 июл. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EFAV и XMI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (XMI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFAV и XMI.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		6.56%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%16.67%-5.74%22.24%
XMI.TO
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF		6.45%25.43%4.54%11.81%-16.49%7.80%-0.06%15.33%-6.20%21.59%
Разные валюты инструментов

EFAV торгуется в USD, в то время как XMI.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMI.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EFAV показывает доходность 6.56%, а XMI.TO немного ниже – 6.45%. За последние 10 лет акции EFAV превзошли акции XMI.TO по среднегодовой доходности: 6.52% против 5.86% соответственно.

EFAV

1 день
0.59%
1 месяц
-1.60%
С начала года
6.56%
6 месяцев
9.32%
1 год
21.69%
3 года*
14.35%
5 лет*
7.66%
10 лет*
6.52%

XMI.TO

1 день
0.48%
1 месяц
-1.61%
С начала года
6.45%
6 месяцев
8.87%
1 год
20.95%
3 года*
13.65%
5 лет*
6.95%
10 лет*
5.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF

Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV
Часто сравнивают с XMI.TO:
XMI.TO с XMV.TOXMI.TO с XMU.TOXMI.TO с ZLB.TOXMI.TO с XEF.TOXMI.TO с XMW.TOXMI.TO с VOOXMI.TO с XUU.TO

Сравнение комиссий EFAV и XMI.TO

EFAV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XMI.TO в 0.40%.

XMI.TO
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Доходность на риск

EFAV vs. XMI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
XMI.TO
Ранг доходности на риск XMI.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMI.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMI.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMI.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMI.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMI.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAV c XMI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (XMI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFAVXMI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.64

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

2.22

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.06

2.99

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.18

10.66

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAV vs. XMI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAV на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMI.TO равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAV и XMI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFAVXMI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.64

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.58

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.44

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.50

+0.06

Корреляция

Корреляция между EFAV и XMI.TO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAV и XMI.TO

Дивидендная доходность EFAV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности XMI.TO в 2.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.00%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%
XMI.TO
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF		2.50%2.69%2.64%2.56%1.99%1.93%1.16%3.74%2.92%2.07%3.29%2.02%

Просадки

Сравнение просадок EFAV и XMI.TO

Максимальная просадка EFAV за все время составила -27.56%, примерно равная максимальной просадке XMI.TO в -27.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAV и XMI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EFAVXMI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.56%

-23.08%

-4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-6.78%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.46%

-21.18%

-6.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.56%

-23.08%

-4.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-1.40%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.78%

-4.06%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.83%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAV и XMI.TO

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (XMI.TO) имеют волатильность 4.83% и 4.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFAVXMI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

4.96%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

8.09%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

12.81%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.74%

12.07%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.21%

13.42%

-0.21%