PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EFAV с INFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAV с INFR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EFAV (iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF) and INFR (ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - EFAV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) Index, while INFR is a Energy Equities fund tracking the RARE Global Infrastructure Index. Both are passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFAV charges 0.20%/yr vs 0.59%/yr for INFR.

Доходность

Сравнение доходности EFAV и INFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV) и ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EFAV

1 день
0.10%
1 месяц
1.90%
6 месяцев
5.45%
С начала года
6.63%
1 год
12.30%
3 года*
13.22%
5 лет*
6.54%
10 лет*
6.20%

INFR

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAV и INFR

2026 (YTD)2025202420232022
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		6.63%26.00%5.30%12.52%0.28%
INFR
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF		1.41%24.00%-6.23%5.20%-0.19%

Correlation

The correlation between EFAV and INFR is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2022 г.

0.66

Over the past year, the correlation between EFAV and INFR has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EFAV и INFR

Секторы
EFAV
INFR

Финансовые услуги

19.4%

-

Промышленность

15.9%
27.5%

Здравоохранение

12.0%

-

Потребительский защитный сектор

11.9%

-

Коммуникационные услуги

9.6%

-

Коммунальные услуги

8.8%
68.5%

Энергетика

8.3%

-

Потребительский циклический сектор

5.0%

-

Технологии

4.6%

-

Недвижимость

3.0%
4.1%

Сырьевые материалы

1.5%

-

Финансовые услуги

EFAV
19.4%
INFR

-

Промышленность

EFAV
15.9%
INFR
27.5%

Здравоохранение

EFAV
12.0%
INFR

-

Потребительский защитный сектор

EFAV
11.9%
INFR

-

Коммуникационные услуги

EFAV
9.6%
INFR

-

Коммунальные услуги

EFAV
8.8%
INFR
68.5%

Энергетика

EFAV
8.3%
INFR

-

Потребительский циклический сектор

EFAV
5.0%
INFR

-

Технологии

EFAV
4.6%
INFR

-

Недвижимость

EFAV
3.0%
INFR
4.1%

Сырьевые материалы

EFAV
1.5%
INFR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF

ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF

Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV
Часто сравнивают с INFR:
INFR с DTCRINFR с IGFINFR с ICAPINFR с GIN.LINFR с SPYINFR с ACWVINFR с QUAL

Доходность на риск

EFAV vs. INFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
INFR

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAV c INFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV) и ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFAVINFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.32

—

—

EFAV vs. INFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFAV и INFR

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFAVINFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.56%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.75%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EFAV и INFR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFAVINFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.62%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.84%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.01%

—

—

Сравнение комиссий EFAV и INFR

EFAV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии INFR в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAV и INFR

Дивидендная доходность EFAV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, тогда как INFR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		3.17%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%
INFR
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF		1.71%2.52%2.36%3.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFAV and INFR have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EFAV is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EFAV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.59% for INFR.

EFAV has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 1.71% for INFR.

EFAV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while INFR is Energy Equities. EFAV tracks MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) Index, while INFR tracks RARE Global Infrastructure Index. They also come from different issuers: iShares and ClearBridge. Their fees differ too: 0.20% for EFAV and 0.59% for INFR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAV и INFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор