PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAV с INFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAV с INFR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFAV (iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF) and INFR (ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - EFAV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Minimum Volatility Index, while INFR is a Energy Equities fund tracking the RARE Global Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EFAV returned 13.24%/yr vs 5.65%/yr for INFR. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFAV charges 0.20%/yr vs 0.59%/yr for INFR.

Доходность

Сравнение доходности EFAV и INFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAV показывает доходность 4.42%, что значительно выше, чем у INFR с доходностью 1.41%.

EFAV

1 день
0.57%
1 месяц
-1.23%
С начала года
4.42%
6 месяцев
5.83%
1 год
9.78%
3 года*
13.24%
5 лет*
6.29%
10 лет*
5.92%

INFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.41%
6 месяцев
1.48%
1 год
7.63%
3 года*
5.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAV и INFR

2026 (YTD)2025202420232022
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		4.42%26.00%5.30%12.52%0.86%
INFR
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF		1.41%24.00%-6.23%5.20%-0.19%

Correlation

The correlation between EFAV and INFR is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2022 г.

0.67

The correlation between EFAV and INFR shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EFAV и INFR

Секторы
EFAV
INFR

Финансовые услуги

19.9%

-

Промышленность

15.1%
27.5%

Здравоохранение

12.4%

-

Потребительский защитный сектор

11.5%

-

Коммуникационные услуги

9.7%

-

Коммунальные услуги

9.1%
68.5%

Энергетика

8.2%

-

Потребительский циклический сектор

5.2%

-

Технологии

4.5%

-

Недвижимость

2.9%
4.1%

Сырьевые материалы

1.6%

-

Финансовые услуги

EFAV
19.9%
INFR

-

Промышленность

EFAV
15.1%
INFR
27.5%

Здравоохранение

EFAV
12.4%
INFR

-

Потребительский защитный сектор

EFAV
11.5%
INFR

-

Коммуникационные услуги

EFAV
9.7%
INFR

-

Коммунальные услуги

EFAV
9.1%
INFR
68.5%

Энергетика

EFAV
8.2%
INFR

-

Потребительский циклический сектор

EFAV
5.2%
INFR

-

Технологии

EFAV
4.5%
INFR

-

Недвижимость

EFAV
2.9%
INFR
4.1%

Сырьевые материалы

EFAV
1.6%
INFR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF

Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV
Часто сравнивают с INFR:
INFR с DTCRINFR с IGFINFR с ICAPINFR с GIN.LINFR с SPYINFR с QUALINFR с ACWV

Доходность на риск

EFAV vs. INFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 3030
Ранг коэф-та Мартина
INFR
Ранг доходности на риск INFR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFR: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFR: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFR: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFR: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAV c INFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFAVINFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
0.91

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
1.33

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

1.25

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.22

3.88

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAV vs. INFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAV на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INFR равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAV и INFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFAVINFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.91

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.46

+0.08

Просадки

Сравнение просадок EFAV и INFR

Максимальная просадка EFAV за все время составила -27.56%, что больше максимальной просадки INFR в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAV и INFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFAVINFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.56%

-19.28%

-8.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.46%

-6.43%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.75%

-18.55%

+9.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-0.70%

-4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-4.92%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.04%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAV и INFR

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что EFAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFAVINFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

0.00%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

3.73%

+4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.32%

8.90%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.79%

14.25%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.21%

14.25%

-1.04%

Сравнение комиссий EFAV и INFR

EFAV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии INFR в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAV и INFR

Дивидендная доходность EFAV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности INFR в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.06%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%
INFR
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF		2.49%2.52%2.36%3.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFAV and INFR have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFAV has higher volatility (3.14%) compared to INFR (0.00%). In terms of maximum drawdown, EFAV dropped -27.56% vs INFR's -19.28%.

On 3-year performance, EFAV leads with 13.24% vs 5.65% for INFR. On fees, EFAV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, INFR has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EFAV has performed better with a 13.24% return vs 5.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.59% for INFR.

EFAV has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 2.49% for INFR.

EFAV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while INFR is Energy Equities. EFAV tracks MSCI EAFE Minimum Volatility Index, while INFR tracks RARE Global Infrastructure Index. They also come from different issuers: iShares and ClearBridge. Their fees differ too: 0.20% for EFAV and 0.59% for INFR.

EFAV currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAV и INFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор