Сравнение EFAS с BKIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE).
EFAS и BKIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г.. BKIE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFAS и BKIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFAS и BKIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 10.61% | 46.83% | 3.07% | 14.65% | -8.00% | 12.75% | 40.41% |
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | 2.69% | 32.08% | 4.63% | 18.25% | -13.60% | 13.75% | 34.17% |
Доходность по периодам
С начала года, EFAS показывает доходность 10.61%, что значительно выше, чем у BKIE с доходностью 2.69%.
EFAS
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 10.61%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 40.14%
- 3 года*
- 22.77%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- —
BKIE
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 2.69%
- 6 месяцев
- 7.22%
- 1 год
- 26.58%
- 3 года*
- 15.93%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAS и BKIE
EFAS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.
Доходность на риск
EFAS vs. BKIE — Ранг доходности на риск
EFAS
BKIE
Сравнение EFAS c BKIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFAS | BKIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.84 | 1.56 | +1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.52 | 2.13 | +1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.32 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 2.36 | +1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.83 | 9.18 | +8.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFAS | BKIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84 | 1.56 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.59 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.88 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между EFAS и BKIE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAS и BKIE
Дивидендная доходность EFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности BKIE в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 4.52% | 4.83% | 6.76% | 6.33% | 7.28% | 5.19% | 4.34% | 5.75% | 6.63% | 6.15% | 0.21% |
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | 3.45% | 3.12% | 3.31% | 2.88% | 2.97% | 2.58% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFAS и BKIE
Максимальная просадка EFAS за все время составила -44.38%, что больше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAS и BKIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFAS | BKIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.38% | -28.19% | -16.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -11.41% | +1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.81% | -28.19% | -0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -6.58% | +5.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -5.04% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 2.94% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFAS и BKIE
Текущая волатильность для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) составляет 4.77%, в то время как у BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что EFAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFAS | BKIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 7.26% | -2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | 11.15% | -2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.21% | 17.14% | -2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.68% | 15.99% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 16.31% | +2.14% |