PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAS с ADIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAS с ADIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) and ADIV (SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF) are both exchange-traded funds - EFAS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Top 50 Dividend Index, while ADIV is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Guinness Atkinson Asset Management. EFAS is passively managed, while ADIV is actively managed. Over the past 5 years, EFAS returned 12.04%/yr vs 6.49%/yr for ADIV. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFAS charges 0.56%/yr vs 0.78%/yr for ADIV.

Доходность

Сравнение доходности EFAS и ADIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAS показывает доходность 12.96%, что значительно выше, чем у ADIV с доходностью 8.00%.

EFAS

1 день
-0.58%
1 месяц
-0.80%
С начала года
12.96%
6 месяцев
17.29%
1 год
28.68%
3 года*
24.47%
5 лет*
12.04%
10 лет*
—

ADIV

1 день
-1.20%
1 месяц
4.12%
С начала года
8.00%
6 месяцев
7.65%
1 год
19.14%
3 года*
17.71%
5 лет*
6.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAS и ADIV

2026 (YTD)20252024202320222021
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		12.96%46.83%3.07%14.65%-8.00%4.35%
ADIV
SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF		8.00%21.86%14.47%12.28%-18.00%1.50%

Correlation

The correlation between EFAS and ADIV is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2021 г.

0.63

The correlation between EFAS and ADIV shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EFAS и ADIV

Секторы
EFAS
ADIV

Финансовые услуги

30.1%
32.4%

Коммунальные услуги

14.4%
2.5%

Энергетика

13.7%

-

Недвижимость

11.3%
7.9%

Промышленность

9.9%
2.4%

Коммуникационные услуги

8.6%
2.7%

Потребительский защитный сектор

8.1%
4.7%

Потребительский циклический сектор

1.9%
16.3%

Сырьевые материалы

1.8%

-

Здравоохранение

0.1%
5.6%

Технологии

0.1%
25.5%

Финансовые услуги

EFAS
30.1%
ADIV
32.4%

Коммунальные услуги

EFAS
14.4%
ADIV
2.5%

Энергетика

EFAS
13.7%
ADIV

-

Недвижимость

EFAS
11.3%
ADIV
7.9%

Промышленность

EFAS
9.9%
ADIV
2.4%

Коммуникационные услуги

EFAS
8.6%
ADIV
2.7%

Потребительский защитный сектор

EFAS
8.1%
ADIV
4.7%

Потребительский циклический сектор

EFAS
1.9%
ADIV
16.3%

Сырьевые материалы

EFAS
1.8%
ADIV

-

Здравоохранение

EFAS
0.1%
ADIV
5.6%

Технологии

EFAS
0.1%
ADIV
25.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF

Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с EWJVEFAS с WBIYEFAS с VWID
Часто сравнивают с ADIV:
ADIV с CNADIV с CEA1.LADIV с IEURADIV с EWSADIV с EUFNADIV с VFV.TOADIV с FPA

Доходность на риск

EFAS vs. ADIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ADIV
Ранг доходности на риск ADIV: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADIV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADIV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADIV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADIV: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADIV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAS c ADIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFASADIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
1.43

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
2.03

+1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.26

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.44

1.89

+3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.48

6.27

+8.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAS vs. ADIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAS на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа ADIV равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAS и ADIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFASADIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

1.43

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.40

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.42

+0.14

Просадки

Сравнение просадок EFAS и ADIV

Максимальная просадка EFAS за все время составила -44.38%, что больше максимальной просадки ADIV в -31.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAS и ADIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFASADIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.38%

-31.55%

-12.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.30%

-10.15%

+4.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.84%

-18.53%

+6.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-31.55%

+2.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-1.20%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-8.45%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

3.06%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAS и ADIV

Текущая волатильность для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) составляет 2.96%, в то время как у SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что EFAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFASADIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

4.35%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

10.54%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.60%

13.49%

-2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

16.48%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

16.37%

+1.96%

Сравнение комиссий EFAS и ADIV

EFAS берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии ADIV в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAS и ADIV

Дивидендная доходность EFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности ADIV в 2.79%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ADIV
SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF		2.79%2.77%4.83%4.55%2.98%13.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		5.05%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%

Часто задаваемые вопросы

EFAS and ADIV have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADIV has higher volatility (4.35%) compared to EFAS (2.96%). In terms of maximum drawdown, EFAS dropped -44.38% vs ADIV's -31.55%.

On 5-year performance, EFAS leads with 12.04% vs 6.49% for ADIV. On fees, EFAS is cheaper at 0.56% per year. On volatility, EFAS has been the lower-risk option at 2.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EFAS has performed better with a 12.04% return vs 6.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAS is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.78% for ADIV.

EFAS has the higher dividend yield at 5.05%, compared with 2.79% for ADIV.

EFAS is categorized as Foreign Large Cap Equities, while ADIV is Asia Pacific Equities. They also come from different issuers: Global X and Guinness Atkinson Asset Management. Their fees differ too: 0.56% for EFAS and 0.78% for ADIV.

EFAS currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAS и ADIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор