Сравнение EFAS с ADIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV).
EFAS и ADIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г.. ADIV - это активно управляемый фонд от Guinness Atkinson Asset Management. Фонд был запущен 29 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности EFAS и ADIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFAS и ADIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 10.61% | 46.83% | 3.07% | 14.65% | -8.00% | 4.35% |
ADIV SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF | -1.98% | 21.86% | 14.47% | 12.28% | -18.00% | 1.50% |
Доходность по периодам
С начала года, EFAS показывает доходность 10.61%, что значительно выше, чем у ADIV с доходностью -1.98%.
EFAS
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 10.61%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 40.14%
- 3 года*
- 22.77%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- —
ADIV
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -1.16%
- 1 год
- 17.56%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAS и ADIV
EFAS берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии ADIV в 0.78%.
Доходность на риск
EFAS vs. ADIV — Ранг доходности на риск
EFAS
ADIV
Сравнение EFAS c ADIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFAS | ADIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.84 | 1.03 | +1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.52 | 1.51 | +2.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.22 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 1.34 | +2.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.83 | 5.78 | +12.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFAS | ADIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84 | 1.03 | +1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.30 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.31 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между EFAS и ADIV составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAS и ADIV
Дивидендная доходность EFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности ADIV в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 4.52% | 4.83% | 6.76% | 6.33% | 7.28% | 5.19% | 4.34% | 5.75% | 6.63% | 6.15% | 0.21% |
ADIV SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF | 3.07% | 2.77% | 4.83% | 4.55% | 2.98% | 13.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFAS и ADIV
Максимальная просадка EFAS за все время составила -44.38%, что больше максимальной просадки ADIV в -31.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAS и ADIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFAS | ADIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.38% | -31.55% | -12.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -13.51% | +3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.81% | -31.55% | +2.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -8.20% | +7.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -8.64% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 3.14% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFAS и ADIV
Текущая волатильность для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) составляет 4.77%, в то время как у SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что EFAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFAS | ADIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 5.83% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | 10.32% | -2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.21% | 17.10% | -2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.68% | 16.44% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 16.42% | +2.03% |