Сравнение EFAD с VIDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и Vident International Equity Fund (VIDI).
EFAD и VIDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Dividend Masters Index. Фонд был запущен 19 авг. 2014 г.. VIDI - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность Vident International Equity Index. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFAD и VIDI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFAD и VIDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAD ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF | -0.30% | 15.87% | -1.88% | 11.91% | -21.34% | 8.41% | 8.75% | 24.66% | -11.71% | 22.14% |
VIDI Vident International Equity Fund | 8.20% | 41.83% | 6.03% | 18.92% | -13.83% | 11.93% | 1.18% | 15.84% | -17.65% | 33.56% |
Доходность по периодам
С начала года, EFAD показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у VIDI с доходностью 8.20%. За последние 10 лет акции EFAD уступали акциям VIDI по среднегодовой доходности: 4.14% против 9.55% соответственно.
EFAD
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 9.85%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- 4.14%
VIDI
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 15.18%
- 1 год
- 45.72%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAD и VIDI
EFAD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии VIDI в 0.59%.
Доходность на риск
EFAD vs. VIDI — Ранг доходности на риск
EFAD
VIDI
Сравнение EFAD c VIDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и Vident International Equity Fund (VIDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFAD | VIDI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 2.67 | -1.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 3.39 | -2.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.54 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 3.73 | -2.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 16.32 | -12.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFAD | VIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 2.67 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.69 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.53 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.38 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между EFAD и VIDI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAD и VIDI
Дивидендная доходность EFAD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности VIDI в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAD ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF | 2.89% | 2.83% | 2.64% | 2.29% | 1.76% | 2.98% | 1.49% | 2.05% | 2.37% | 2.42% | 2.88% | 1.94% |
VIDI Vident International Equity Fund | 4.10% | 4.26% | 4.93% | 4.14% | 5.85% | 4.62% | 2.51% | 3.35% | 2.80% | 2.21% | 1.92% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок EFAD и VIDI
Максимальная просадка EFAD за все время составила -35.74%, что меньше максимальной просадки VIDI в -48.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAD и VIDI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFAD | VIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.74% | -48.39% | +12.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.18% | -12.48% | +2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.74% | -30.00% | -5.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.74% | -48.39% | +12.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -6.20% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.41% | -10.51% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.85% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFAD и VIDI
Текущая волатильность для ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) составляет 6.47%, в то время как у Vident International Equity Fund (VIDI) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что EFAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFAD | VIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 7.06% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 11.16% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.41% | 17.24% | -2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.27% | 15.83% | -1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 17.99% | -2.37% |