PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAA с PDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAA с PDI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EFAA (Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF) is Derivative Income fund actively managed by Invesco, while PDI (PIMCO Dynamic Income Fund) is a stock. Over the past year, EFAA returned 18.26% vs 2.55% for PDI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EFAA и PDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAA показывает доходность 5.70%, что значительно выше, чем у PDI с доходностью 0.45%.

EFAA

1 день
-0.42%
1 месяц
2.87%
С начала года
5.70%
6 месяцев
8.09%
1 год
18.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PDI

1 день
0.06%
1 месяц
-3.25%
С начала года
0.45%
6 месяцев
-0.44%
1 год
2.55%
3 года*
11.73%
5 лет*
2.68%
10 лет*
7.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAA и PDI

2026 (YTD)20252024
EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF		5.70%25.80%-3.30%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		0.45%11.03%2.30%

Correlation

The correlation between EFAA and PDI is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF

PIMCO Dynamic Income Fund

Часто сравнивают с EFAA:
EFAA с QQAEFAA с IDVOEFAA с VYMIEFAA с QDVOEFAA с MSTYEFAA с MAIIXEFAA с FSGGX
Часто сравнивают с PDI:
PDI с PDOPDI с PTYPDI с GOFPDI с PCNPDI с JEPIPDI с PHKPDI с CEFS

Доходность на риск

EFAA vs. PDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAA
Ранг доходности на риск EFAA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAA: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
PDI
Ранг доходности на риск PDI: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDI: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDI: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDI: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAA c PDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFAAPDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
0.23

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
0.36

+1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.06

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

0.23

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.00

0.52

+6.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAA vs. PDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAA на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа PDI равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAA и PDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFAAPDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.23

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.59

+0.53

Просадки

Сравнение просадок EFAA и PDI

Максимальная просадка EFAA за все время составила -11.97%, что меньше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAA и PDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFAAPDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.97%

-46.47%

+34.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-10.95%

+0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-7.41%

+6.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-6.22%

+4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

4.92%

-2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAA и PDI

Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что EFAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFAAPDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

3.27%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

8.12%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.96%

11.19%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.96%

15.53%

-2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.96%

19.05%

-6.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAA и PDI

Дивидендная доходность EFAA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что меньше доходности PDI в 15.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF		8.13%7.94%3.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		15.82%14.94%14.43%14.74%17.84%10.21%10.01%9.45%10.78%8.81%14.79%18.70%

Часто задаваемые вопросы

EFAA and PDI have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFAA has higher volatility (3.54%) compared to PDI (3.27%). In terms of maximum drawdown, EFAA dropped -11.97% vs PDI's -46.47%.

EFAA currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAA и PDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор