Сравнение EFAA с ARMW
EFAA (Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. EFAA charges 0.39%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности EFAA и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFAA показывает доходность 6.79%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 274.37%.
EFAA
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 6.79%
- 6 месяцев
- 6.66%
- 1 год
- 18.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- 8.71%
- С начала года
- 274.37%
- 6 месяцев
- 265.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFAA и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 6.79% | 3.53% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 274.37% | -41.28% |
Correlation
The correlation between EFAA and ARMW is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение распределения секторов EFAA и ARMW
Секторы
EFAA
ARMW
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Технологии
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Финансовые услуги
EFAA
ARMW
-
Промышленность
EFAA
ARMW
-
Технологии
EFAA
ARMW
Здравоохранение
EFAA
ARMW
-
Потребительский защитный сектор
EFAA
ARMW
-
Потребительский циклический сектор
EFAA
ARMW
-
Сырьевые материалы
EFAA
ARMW
-
Коммуникационные услуги
EFAA
ARMW
-
Энергетика
EFAA
ARMW
-
Коммунальные услуги
EFAA
ARMW
-
Недвижимость
EFAA
ARMW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFAA vs. ARMW — Ранг доходности на риск
EFAA
ARMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EFAA c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFAA | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFAA и ARMW
Максимальная просадка EFAA за все время составила -11.97%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAA и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFAA | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.97% | -48.47% | +36.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -24.65% | +23.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.02% | -25.27% | +23.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EFAA и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFAA | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.41% | 94.38% | -81.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.08% | 94.38% | -81.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.08% | 94.38% | -81.30% |
Сравнение комиссий EFAA и ARMW
EFAA берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAA и ARMW
Дивидендная доходность EFAA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что меньше доходности ARMW в 27.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 27.55% | 16.38% | 0.00% |
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 8.18% | 7.94% | 3.29% |
Часто задаваемые вопросы
EFAA and ARMW have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EFAA is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EFAA is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 27.55%, compared with 8.18% for EFAA.
They also come from different issuers: Invesco and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.39% for EFAA and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для EFAA и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор