Сравнение EFAA с ARMW
EFAA (Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. EFAA charges 0.39%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности EFAA и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFAA показывает доходность 6.56%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 336.58%.
EFAA
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 8.40%
- 1 год
- 18.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 108.38%
- С начала года
- 336.58%
- 6 месяцев
- 222.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFAA и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 6.56% | 3.16% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 336.58% | -40.49% |
Correlation
The correlation between EFAA and ARMW is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение распределения секторов EFAA и ARMW
Секторы
EFAA
ARMW
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Здравоохранение
-
Технологии
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Финансовые услуги
EFAA
ARMW
-
Промышленность
EFAA
ARMW
-
Здравоохранение
EFAA
ARMW
-
Технологии
EFAA
ARMW
Потребительский циклический сектор
EFAA
ARMW
-
Потребительский защитный сектор
EFAA
ARMW
-
Сырьевые материалы
EFAA
ARMW
-
Коммуникационные услуги
EFAA
ARMW
-
Энергетика
EFAA
ARMW
-
Коммунальные услуги
EFAA
ARMW
-
Недвижимость
EFAA
ARMW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFAA vs. ARMW — Ранг доходности на риск
EFAA
ARMW
Сравнение EFAA c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFAA | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFAA | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 4.33 | -3.18 |
Просадки
Сравнение просадок EFAA и ARMW
Максимальная просадка EFAA за все время составила -11.97%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAA и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFAA | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.97% | -48.47% | +36.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -5.75% | +5.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -26.42% | +24.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EFAA и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFAA | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.95% | 88.57% | -76.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.96% | 88.57% | -75.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.96% | 88.57% | -75.61% |
Сравнение комиссий EFAA и ARMW
EFAA берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAA и ARMW
Дивидендная доходность EFAA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что меньше доходности ARMW в 16.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 16.13% | 16.38% | 0.00% |
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 8.07% | 7.94% | 3.29% |
Часто задаваемые вопросы
EFAA and ARMW have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EFAA is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EFAA is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 16.13%, compared with 8.07% for EFAA.
They also come from different issuers: Invesco and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.39% for EFAA and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для EFAA и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор