Сравнение EFAA с AMDW
EFAA (Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. EFAA charges 0.39%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.
Доходность
Сравнение доходности EFAA и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFAA показывает доходность 5.70%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 192.40%.
EFAA
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 5.70%
- 6 месяцев
- 8.09%
- 1 год
- 18.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- 4.91%
- 1 месяц
- 72.80%
- С начала года
- 192.40%
- 6 месяцев
- 186.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFAA и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 5.70% | 7.56% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 192.40% | 34.24% |
Correlation
The correlation between EFAA and AMDW is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение распределения секторов EFAA и AMDW
Секторы
EFAA
AMDW
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Здравоохранение
-
Технологии
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Финансовые услуги
EFAA
AMDW
-
Промышленность
EFAA
AMDW
-
Здравоохранение
EFAA
AMDW
-
Технологии
EFAA
AMDW
Потребительский циклический сектор
EFAA
AMDW
-
Потребительский защитный сектор
EFAA
AMDW
-
Сырьевые материалы
EFAA
AMDW
-
Коммуникационные услуги
EFAA
AMDW
-
Энергетика
EFAA
AMDW
-
Коммунальные услуги
EFAA
AMDW
-
Недвижимость
EFAA
AMDW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFAA vs. AMDW — Ранг доходности на риск
EFAA
AMDW
Сравнение EFAA c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFAA | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFAA | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 4.83 | -3.72 |
Просадки
Сравнение просадок EFAA и AMDW
Максимальная просадка EFAA за все время составила -11.97%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAA и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFAA | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.97% | -34.64% | +22.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | 0.00% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -14.66% | +12.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EFAA и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFAA | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.96% | 81.56% | -69.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.96% | 81.56% | -68.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.96% | 81.56% | -68.60% |
Сравнение комиссий EFAA и AMDW
EFAA берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии AMDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAA и AMDW
Дивидендная доходность EFAA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что меньше доходности AMDW в 28.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 28.98% | 34.78% | 0.00% |
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 8.13% | 7.94% | 3.29% |
Часто задаваемые вопросы
EFAA and AMDW have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EFAA is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EFAA is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.
AMDW has the higher dividend yield at 28.98%, compared with 8.13% for EFAA.
They also come from different issuers: Invesco and Roundhill. Their fees differ too: 0.39% for EFAA and 0.99% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для EFAA и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор