Сравнение EFA с OIGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A (OIGAX).
EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г.. OIGAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 мар. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности EFA и OIGAX
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, EFA показывает доходность 2.05%, что значительно выше, чем у OIGAX с доходностью -6.87%. За последние 10 лет акции EFA превзошли акции OIGAX по среднегодовой доходности: 8.89% против 4.82% соответственно.
EFA
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- 35.30%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 8.89%
OIGAX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -7.73%
- 1 год
- 15.72%
- 3 года*
- 5.03%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- 4.82%
Сравнение доходности по годам EFA и OIGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 2.05% | 31.55% | 3.49% | 18.36% | -14.39% | 11.45% | 7.60% | 22.04% | -13.82% | 25.07% |
OIGAX Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A | -6.87% | 15.86% | -1.85% | 20.93% | -27.31% | 10.38% | 22.11% | 28.62% | -19.53% | 26.61% |
Корреляция
Корреляция между EFA и OIGAX составляет 0.89 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.
Сравнение комиссий EFA и OIGAX
EFA берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии OIGAX в 1.10%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFA vs. OIGAX — Ранг доходности на риск
EFA
OIGAX
Сравнение EFA c OIGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A (OIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFA | OIGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.36 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 0.64 | +1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.08 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 0.49 | +1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.89 | 1.84 | +6.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFA | OIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.36 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.01 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.26 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.37 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок EFA и OIGAX
Максимальная просадка EFA за все время составила -61.04%, что меньше максимальной просадки OIGAX в -67.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFA и OIGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFA | OIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.04% | -67.43% | +6.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -14.61% | +3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.53% | -40.41% | +10.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.19% | -40.41% | +6.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.25% | -11.81% | +4.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.00% | -17.37% | +5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 3.92% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFA и OIGAX
iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A (OIGAX) имеют волатильность 7.39% и 7.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFA | OIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 7.52% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | 12.18% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 18.09% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 18.69% | -2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 18.39% | -1.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFA и OIGAX
Дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности OIGAX в 47.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 3.31% | 3.38% | 3.24% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% |
OIGAX Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A | 47.29% | 44.04% | 11.27% | 11.59% | 0.00% | 13.52% | 14.72% | 0.84% | 1.08% | 0.59% | 1.02% | 0.87% |