PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFA с MINV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFA с MINV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EFA (iShares MSCI EAFE ETF) and MINV (Matthews Asia Innovators Active ETF) are both exchange-traded funds - EFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net), while MINV is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews. EFA is passively managed, while MINV is actively managed. Over the past 3 years, EFA returned 16.14%/yr vs 31.39%/yr for MINV. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFA charges 0.32%/yr vs 0.79%/yr for MINV.

Доходность

Сравнение доходности EFA и MINV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFA показывает доходность 9.36%, что значительно ниже, чем у MINV с доходностью 51.67%.

EFA

1 день
0.28%
1 месяц
1.51%
С начала года
9.36%
6 месяцев
10.80%
1 год
21.90%
3 года*
16.14%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.84%

MINV

1 день
-0.32%
1 месяц
2.16%
С начала года
51.67%
6 месяцев
53.62%
1 год
81.42%
3 года*
31.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFA и MINV

2026 (YTD)2025202420232022
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		9.36%31.55%3.49%18.36%7.51%
MINV
Matthews Asia Innovators Active ETF		51.67%30.85%17.32%-2.66%-2.87%

Correlation

The correlation between EFA and MINV is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г.

0.65

The correlation between EFA and MINV has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFA и MINV

Секторы
EFA
MINV

Финансовые услуги

24.1%
1.4%

Промышленность

18.9%
19.2%

Технологии

12.1%
67.2%

Здравоохранение

10.1%
4.6%

Потребительский циклический сектор

7.4%
3.7%

Потребительский защитный сектор

6.7%

-

Сырьевые материалы

6.2%
0.8%

Коммуникационные услуги

4.6%
2.3%

Энергетика

3.8%
1.7%

Коммунальные услуги

3.7%

-

Недвижимость

1.6%

-

Финансовые услуги

EFA
24.1%
MINV
1.4%

Промышленность

EFA
18.9%
MINV
19.2%

Технологии

EFA
12.1%
MINV
67.2%

Здравоохранение

EFA
10.1%
MINV
4.6%

Потребительский циклический сектор

EFA
7.4%
MINV
3.7%

Потребительский защитный сектор

EFA
6.7%
MINV

-

Сырьевые материалы

EFA
6.2%
MINV
0.8%

Коммуникационные услуги

EFA
4.6%
MINV
2.3%

Энергетика

EFA
3.8%
MINV
1.7%

Коммунальные услуги

EFA
3.7%
MINV

-

Недвижимость

EFA
1.6%
MINV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE ETF

Matthews Asia Innovators Active ETF

Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с IEUREFA с EFO
Часто сравнивают с MINV:
MINV с ADVEMINV с ^NDXMINV с MATFXMINV с EMSFMINV с DXJMINV с ASIAMINV с AAXJ

Доходность на риск

EFA vs. MINV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 4646
Ранг коэф-та Мартина
MINV
Ранг доходности на риск MINV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINV: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFA c MINV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFAMINVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.92

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
3.53

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.51

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

7.23

-5.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.67

18.28

-11.61

EFA vs. MINV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFA на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа MINV равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFA и MINV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFA и MINV

Максимальная просадка EFA за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки MINV в -23.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFA и MINV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFAMINVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.04%

-23.49%

-37.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-10.91%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.05%

-19.82%

+5.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-6.24%

+5.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.92%

-8.06%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

4.31%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EFA и MINV

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) составляет 5.50%, в то время как у Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV) волатильность равна 13.99%. Это указывает на то, что EFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MINV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFAMINVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

13.99%

-8.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

23.75%

-10.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

27.05%

-11.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

24.22%

-7.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

24.22%

-6.95%

Сравнение комиссий EFA и MINV

EFA берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии MINV в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFA и MINV

Дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности MINV в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.09%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%
MINV
Matthews Asia Innovators Active ETF		1.00%1.51%0.25%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFA and MINV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MINV has higher volatility (13.99%) compared to EFA (5.50%). In terms of maximum drawdown, EFA dropped -61.04% vs MINV's -23.49%.

On 3-year performance, MINV leads with 31.39% vs 16.14% for EFA. On fees, EFA is cheaper at 0.32% per year. On volatility, EFA has been the lower-risk option at 5.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MINV has performed better with a 31.39% return vs 16.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.79% for MINV.

EFA has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 1.00% for MINV.

EFA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while MINV is Asia Pacific Equities. They also come from different issuers: iShares and Matthews. Their fees differ too: 0.32% for EFA and 0.79% for MINV.

MINV currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFA и MINV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор