PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFA с IS0E.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFA с IS0E.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EFA (iShares MSCI EAFE ETF) and IS0E.DE (iShares Gold Producers UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net), while IS0E.DE is a Precious Metals fund tracking the S&P Commodity Producers Gold. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFA returned 9.84%/yr vs 13.21%/yr for IS0E.DE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. EFA charges 0.32%/yr vs 0.55%/yr for IS0E.DE.

Доходность

Сравнение доходности EFA и IS0E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EFA торгуется в USD, в то время как IS0E.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IS0E.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EFA показывает доходность 9.36%, что значительно выше, чем у IS0E.DE с доходностью -8.46%. За последние 10 лет акции EFA уступали акциям IS0E.DE по среднегодовой доходности: 9.84% против 13.21% соответственно.

EFA

1 день
0.28%
1 месяц
1.15%
С начала года
9.36%
6 месяцев
10.80%
1 год
20.34%
3 года*
16.14%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.84%

IS0E.DE

1 день
5.69%
1 месяц
-16.63%
С начала года
-8.46%
6 месяцев
-5.28%
1 год
50.25%
3 года*
39.31%
5 лет*
17.18%
10 лет*
13.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFA и IS0E.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		9.36%31.55%3.49%18.36%-14.39%11.45%7.60%22.04%-13.82%25.07%
IS0E.DE
iShares Gold Producers UCITS ETF		-8.46%159.19%11.97%9.61%-9.04%-10.72%24.60%41.03%-8.93%7.27%

Correlation

The correlation between EFA and IS0E.DE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2011 г.

0.24

The correlation between EFA and IS0E.DE shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE ETF

iShares Gold Producers UCITS ETF

Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с IEUREFA с EFO
Часто сравнивают с IS0E.DE:
IS0E.DE с G2X.DEIS0E.DE с GDXIS0E.DE с IUSQ.DEIS0E.DE с SOXXIS0E.DE с GLDIS0E.DE с SPYIS0E.DE с 4GLD.DE

Доходность на риск

EFA vs. IS0E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 4646
Ранг коэф-та Мартина
IS0E.DE
Ранг доходности на риск IS0E.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0E.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0E.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0E.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0E.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0E.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFA c IS0E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFAIS0E.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.14

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
1.61

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

1.45

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.67

4.06

+2.61

EFA vs. IS0E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFA на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IS0E.DE равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFA и IS0E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFA и IS0E.DE

Максимальная просадка EFA за все время составила -61.04%, что меньше максимальной просадки IS0E.DE в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFA и IS0E.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFAIS0E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.04%

-85.22%

+24.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-34.40%

+22.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.05%

-34.40%

+20.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.53%

-45.17%

+15.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.19%

-51.29%

+17.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-29.82%

+29.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.92%

-60.31%

+48.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

12.29%

-9.22%

Волатильность

Сравнение волатильности EFA и IS0E.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) составляет 5.50%, в то время как у iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) волатильность равна 15.08%. Это указывает на то, что EFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS0E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFAIS0E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

15.08%

-9.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

35.74%

-22.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

44.14%

-28.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

34.84%

-18.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

33.99%

-16.72%

Сравнение комиссий EFA и IS0E.DE

EFA берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии IS0E.DE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFA и IS0E.DE

Дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, тогда как IS0E.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.09%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%
IS0E.DE
iShares Gold Producers UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFA and IS0E.DE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EFA is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EFA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.55% for IS0E.DE.

EFA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IS0E.DE is Precious Metals. EFA tracks MSCI EAFE Index (Net), while IS0E.DE tracks S&P Commodity Producers Gold. Their fees differ too: 0.32% for EFA and 0.55% for IS0E.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFA и IS0E.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор