Сравнение EEV с TSYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и TSPY Lift ETF (TSYX).
EEV и TSYX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-200%). Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. TSYX - это активно управляемый фонд от TappAlpha. Фонд был запущен 6 янв. 2026 г..
Доходность
Сравнение доходности EEV и TSYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EEV и TSYX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EEV ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | -4.18% |
TSYX TSPY Lift ETF | -7.61% |
Доходность по периодам
EEV
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 12.41%
- С начала года
- -11.20%
- 6 месяцев
- -15.97%
- 1 год
- -45.43%
- 3 года*
- -24.22%
- 5 лет*
- -9.85%
- 10 лет*
- -20.88%
TSYX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEV и TSYX
EEV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSYX в 0.98%.
Доходность на риск
EEV vs. TSYX — Ранг доходности на риск
EEV
TSYX
Сравнение EEV c TSYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и TSPY Lift ETF (TSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEV | TSYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEV | TSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | -1.46 | +1.01 |
Корреляция
Корреляция между EEV и TSYX составляет -0.79. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEV и TSYX
Дивидендная доходность EEV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности TSYX в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEV ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | 4.87% | 5.40% | 4.45% | 3.45% | 0.27% | 0.00% | 0.14% | 1.34% | 0.38% |
TSYX TSPY Lift ETF | 3.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EEV и TSYX
Максимальная просадка EEV за все время составила -99.83%, что больше максимальной просадки TSYX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEV и TSYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EEV | TSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.83% | -13.39% | -86.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.80% | -9.04% | -90.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.94% | -3.84% | -89.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EEV и TSYX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EEV | TSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.33% | 20.16% | +20.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.24% | 20.16% | +17.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.74% | 20.16% | +20.58% |