Сравнение EEV с TSYX
EEV (ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets) and TSYX (TSPY Lift ETF) are both Leveraged Equities funds. EEV is passively managed, while TSYX is actively managed. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. EEV charges 0.95%/yr vs 0.98%/yr for TSYX.
Доходность
Сравнение доходности EEV и TSYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EEV
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -11.85%
- С начала года
- -40.73%
- 6 месяцев
- -43.04%
- 1 год
- -57.95%
- 3 года*
- -33.83%
- 5 лет*
- -15.23%
- 10 лет*
- -23.80%
TSYX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 5.90%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EEV и TSYX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EEV ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | -36.04% |
TSYX TSPY Lift ETF | 8.45% |
Correlation
The correlation between EEV and TSYX is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2026 г. | -0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEV vs. TSYX — Ранг доходности на риск
EEV
TSYX
Сравнение EEV c TSYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и TSPY Lift ETF (TSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEV | TSYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.79 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEV | TSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 1.23 | -1.70 |
Просадки
Сравнение просадок EEV и TSYX
Максимальная просадка EEV за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки TSYX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEV и TSYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEV | TSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.87% | -13.39% | -86.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.59% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.87% | -0.39% | -99.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.00% | -2.95% | -90.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EEV и TSYX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEV | TSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.46% | 18.13% | +22.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.25% | 18.13% | +20.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.13% | 18.13% | +23.00% |
Сравнение комиссий EEV и TSYX
EEV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSYX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEV и TSYX
Дивидендная доходность EEV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что больше доходности TSYX в 6.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEV ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | 7.30% | 5.40% | 4.45% | 3.45% | 0.27% | 0.00% | 0.14% | 1.34% | 0.38% |
TSYX TSPY Lift ETF | 6.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EEV and TSYX have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EEV is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EEV is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for TSYX.
EEV has the higher dividend yield at 7.30%, compared with 6.19% for TSYX.
They also come from different issuers: ProShares and TappAlpha. Their fees differ too: 0.95% for EEV and 0.98% for TSYX.
Подберите оптимальное распределение для EEV и TSYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор