PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEV с QTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEV с QTAP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EEV (ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. EEV is passively managed, while QTAP is actively managed. Over the past 5 years, EEV returned -15.62%/yr vs 13.78%/yr for QTAP. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. EEV charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.

Доходность

Сравнение доходности EEV и QTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEV показывает доходность -42.06%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 14.67%.

EEV

1 день
2.35%
1 месяц
-17.39%
С начала года
-42.06%
6 месяцев
-44.23%
1 год
-60.04%
3 года*
-34.25%
5 лет*
-15.62%
10 лет*
-24.13%

QTAP

1 день
-0.10%
1 месяц
2.89%
С начала года
14.67%
6 месяцев
15.56%
1 год
25.59%
3 года*
21.18%
5 лет*
13.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEV и QTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		-42.06%-43.35%-8.08%-13.08%37.05%8.07%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		14.67%19.36%17.34%43.32%-25.87%15.63%

Correlation

The correlation between EEV and QTAP is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

-0.57

The correlation between EEV and QTAP has been stable across timeframes, ranging from -0.61 to -0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEV и QTAP

Секторы
EEV
QTAP

Технологии

43.6%
50.7%

Финансовые услуги

17.5%
0.2%

Потребительский циклический сектор

8.1%
12.5%

Промышленность

6.2%
3.3%

Сырьевые материалы

6.1%
1.3%

Коммуникационные услуги

5.7%
15.8%

Энергетика

3.3%
0.7%

Потребительский защитный сектор

2.7%
8.7%

Здравоохранение

2.5%
5.1%

Коммунальные услуги

2.0%
1.6%

Недвижимость

0.9%
0.1%

Технологии

EEV
43.6%
QTAP
50.7%

Финансовые услуги

EEV
17.5%
QTAP
0.2%

Потребительский циклический сектор

EEV
8.1%
QTAP
12.5%

Промышленность

EEV
6.2%
QTAP
3.3%

Сырьевые материалы

EEV
6.1%
QTAP
1.3%

Коммуникационные услуги

EEV
5.7%
QTAP
15.8%

Энергетика

EEV
3.3%
QTAP
0.7%

Потребительский защитный сектор

EEV
2.7%
QTAP
8.7%

Здравоохранение

EEV
2.5%
QTAP
5.1%

Коммунальные услуги

EEV
2.0%
QTAP
1.6%

Недвижимость

EEV
0.9%
QTAP
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Часто сравнивают с EEV:
EEV с EFUEEV с SHRTEEV с ULEEEV с UJBEEV с SSGVXEEV с USTEEV с AMDG
Часто сравнивают с QTAP:
QTAP с XTAPQTAP с QQQQTAP с QYLGQTAP с XLKQTAP с XXXXQTAP с QLDQTAP с QQQM

Доходность на риск

EEV vs. QTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEV
Ранг доходности на риск EEV: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEV: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEV: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEV: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEV: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEV: 00
Ранг коэф-та Мартина
QTAP
Ранг доходности на риск QTAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTAP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEV c QTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEVQTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.49
4.62

-6.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.69
8.50

-11.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

2.23

-1.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

15.20

-16.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.85

80.04

-81.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEV vs. QTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEV на текущий момент составляет -1.49, что ниже коэффициента Шарпа QTAP равного 4.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEV и QTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEVQTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.49

4.62

-6.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

0.73

-1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

0.75

-1.23

Просадки

Сравнение просадок EEV и QTAP

Максимальная просадка EEV за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEV и QTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEVQTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.87%

-29.44%

-70.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.83%

-1.69%

-58.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.45%

-13.03%

-63.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.25%

-29.44%

-50.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.87%

-0.10%

-99.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.00%

-5.04%

-87.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.15%

0.32%

+33.83%

Волатильность

Сравнение волатильности EEV и QTAP

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) имеет более высокую волатильность в 17.59% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что EEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEVQTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.59%

1.33%

+16.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.59%

3.97%

+31.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.37%

5.56%

+34.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.25%

18.89%

+19.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.13%

18.77%

+22.36%

Сравнение комиссий EEV и QTAP

EEV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEV и QTAP

Дивидендная доходность EEV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		7.46%5.40%4.45%3.45%0.27%0.00%0.14%1.34%0.38%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EEV and QTAP have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEV has higher volatility (17.59%) compared to QTAP (1.33%). In terms of maximum drawdown, EEV dropped -99.87% vs QTAP's -29.44%.

On 5-year performance, QTAP leads with 13.78% vs -15.62% for EEV. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTAP has performed better with a 13.78% return vs -15.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for EEV.

EEV has the higher dividend yield at 7.46%, compared with 0.00% for QTAP.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for EEV and 0.79% for QTAP.

QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.62 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEV и QTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор