PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EEV с QTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEV с QTAP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EEV (ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. EEV is passively managed, while QTAP is actively managed. Over the past 5 years, EEV returned -14.81%/yr vs 12.67%/yr for QTAP. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. EEV charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.

Доходность

Сравнение доходности EEV и QTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEV показывает доходность -34.75%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 13.89%.

EEV

1 день
4.65%
1 месяц
12.17%
6 месяцев
-26.43%
С начала года
-34.75%
1 год
-48.40%
3 года*
-29.70%
5 лет*
-14.81%
10 лет*
-21.92%

QTAP

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.16%
6 месяцев
13.32%
С начала года
13.89%
1 год
20.69%
3 года*
18.98%
5 лет*
12.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEV и QTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		-34.75%-43.35%-8.08%-13.08%37.05%6.39%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		13.89%19.36%17.34%43.32%-25.87%15.95%

Correlation

The correlation between EEV and QTAP is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

-0.58

The correlation between EEV and QTAP shifts across timeframes, from -0.67 (1 year) to -0.56 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EEV и QTAP

Секторы
EEV
QTAP

Технологии

43.6%
50.7%

Потребительский циклический сектор

8.1%
12.5%

Финансовые услуги

7.2%
0.2%

Промышленность

6.2%
3.3%

Сырьевые материалы

6.1%
1.3%

Коммуникационные услуги

5.7%
15.8%

Энергетика

3.3%
0.7%

Потребительский защитный сектор

2.7%
8.7%

Здравоохранение

2.5%
5.1%

Коммунальные услуги

2.0%
1.6%

Недвижимость

0.9%
0.1%

Технологии

EEV
43.6%
QTAP
50.7%

Потребительский циклический сектор

EEV
8.1%
QTAP
12.5%

Финансовые услуги

EEV
7.2%
QTAP
0.2%

Промышленность

EEV
6.2%
QTAP
3.3%

Сырьевые материалы

EEV
6.1%
QTAP
1.3%

Коммуникационные услуги

EEV
5.7%
QTAP
15.8%

Энергетика

EEV
3.3%
QTAP
0.7%

Потребительский защитный сектор

EEV
2.7%
QTAP
8.7%

Здравоохранение

EEV
2.5%
QTAP
5.1%

Коммунальные услуги

EEV
2.0%
QTAP
1.6%

Недвижимость

EEV
0.9%
QTAP
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Часто сравнивают с EEV:
EEV с EFUEEV с SHRTEEV с ULEEEV с UJBEEV с SSGVXEEV с USTEEV с AMDG
Часто сравнивают с QTAP:
QTAP с XTAPQTAP с QQQQTAP с QYLGQTAP с QLDQTAP с XXXXQTAP с XLKQTAP с LITX

Доходность на риск

EEV vs. QTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEV
Ранг доходности на риск EEV: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEV: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEV: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEV: 11
Ранг коэф-та Мартина
QTAP
Ранг доходности на риск QTAP: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTAP: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTAP: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTAP: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTAP: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEV c QTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EEVQTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
3.34

-4.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.61
5.37

-6.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.81

-0.99

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

8.34

-9.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

42.65

-44.10

EEV vs. QTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEV на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа QTAP равного 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEV и QTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EEV и QTAP

Максимальная просадка EEV за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEV и QTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEVQTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.88%

-29.44%

-70.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.51%

-2.49%

-56.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.51%

-13.03%

-64.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.14%

-29.44%

-51.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-0.78%

-99.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.03%

-4.94%

-88.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.47%

0.49%

+32.98%

Волатильность

Сравнение волатильности EEV и QTAP

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) имеет более высокую волатильность в 20.16% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что EEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEVQTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.16%

2.45%

+17.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.69%

5.24%

+38.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.95%

6.23%

+41.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.95%

18.92%

+21.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.58%

18.62%

+22.96%

Сравнение комиссий EEV и QTAP

EEV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEV и QTAP

Дивидендная доходность EEV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		7.18%5.40%4.45%3.45%0.27%0.00%0.14%1.34%0.38%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EEV and QTAP have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEV has higher volatility (20.16%) compared to QTAP (2.45%). In terms of maximum drawdown, EEV dropped -99.88% vs QTAP's -29.44%.

On 5-year performance, QTAP leads with 12.67% vs -14.81% for EEV. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 2.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTAP has performed better with a 12.67% return vs -14.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for EEV.

EEV has the higher dividend yield at 7.18%, compared with 0.00% for QTAP.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for EEV and 0.79% for QTAP.

QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEV и QTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор