Сравнение EETH с NFXS
EETH (ProShares Ether Strategy ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - EETH is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, EETH returned -47.37% vs 59.82% for NFXS. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. EETH charges 0.95%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности EETH и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EETH показывает доходность -38.18%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 21.17%.
EETH
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- 4.17%
- 6 месяцев
- -44.02%
- С начала года
- -38.18%
- 1 год
- -47.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 5.14%
- 6 месяцев
- 13.54%
- С начала года
- 21.17%
- 1 год
- 59.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EETH и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EETH ProShares Ether Strategy ETF | -38.18% | -17.19% | 37.73% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 21.17% | -8.56% | -21.49% |
Correlation
The correlation between EETH and NFXS is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EETH vs. NFXS — Ранг доходности на риск
EETH
NFXS
Сравнение EETH c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EETH | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.34 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.92 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 5.22 | -6.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EETH и NFXS
Максимальная просадка EETH за все время составила -69.22%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EETH и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EETH | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.22% | -50.37% | -18.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.22% | -31.31% | -37.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.89% | -15.01% | -47.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.99% | -31.31% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.67% | 11.50% | +33.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности EETH и NFXS
ProShares Ether Strategy ETF (EETH) имеет более высокую волатильность в 14.72% по сравнению с Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) с волатильностью 11.88%. Это указывает на то, что EETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EETH | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.72% | 11.88% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.41% | 27.57% | +19.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.90% | 34.44% | +34.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.74% | 34.72% | +34.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.74% | 34.72% | +34.02% |
Сравнение комиссий EETH и NFXS
EETH берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EETH и NFXS
Дивидендная доходность EETH за последние двенадцать месяцев составляет около 85.92%, что больше доходности NFXS в 2.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EETH ProShares Ether Strategy ETF | 85.92% | 56.98% | 10.82% | 0.52% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.92% | 3.53% | 0.87% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EETH and NFXS have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EETH has higher volatility (14.72%) compared to NFXS (11.88%). In terms of maximum drawdown, EETH dropped -69.22% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 59.82% vs -47.37% for EETH. On fees, EETH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NFXS has been the lower-risk option at 11.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 59.82% return vs -47.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EETH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
EETH has the higher dividend yield at 85.92%, compared with 2.92% for NFXS.
EETH is categorized as Cryptocurrency, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for EETH and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EETH и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор