Сравнение EET с IREG
EET (ProShares Ultra MSCI Emerging Markets) and IREG (Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. EET is passively managed, while IREG is actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EET charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for IREG.
Доходность
Сравнение доходности EET и IREG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EET показывает доходность 50.58%, что значительно ниже, чем у IREG с доходностью 56.37%.
EET
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- 9.26%
- С начала года
- 50.58%
- 6 месяцев
- 56.34%
- 1 год
- 108.31%
- 3 года*
- 37.59%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 10.52%
IREG
- 1 день
- -11.36%
- 1 месяц
- 14.10%
- С начала года
- 56.37%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EET и IREG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EET ProShares Ultra MSCI Emerging Markets | 50.58% | 6.47% |
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | 56.37% | 3.65% |
Correlation
The correlation between EET and IREG is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EET vs. IREG — Ранг доходности на риск
EET
IREG
Сравнение EET c IREG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) и Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF (IREG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EET | IREG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.14 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EET | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.90 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок EET и IREG
Максимальная просадка EET за все время составила -71.66%, что меньше максимальной просадки IREG в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EET и IREG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EET | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.66% | -80.08% | +8.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.38% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -37.68% | +32.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.26% | -44.04% | +6.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EET и IREG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EET | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.74% | 207.94% | -168.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.79% | 207.94% | -170.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.60% | 207.94% | -167.34% |
Сравнение комиссий EET и IREG
EET берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IREG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EET и IREG
Дивидендная доходность EET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как IREG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EET ProShares Ultra MSCI Emerging Markets | 1.26% | 1.82% | 3.85% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 1.40% | 0.16% |
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EET and IREG have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IREG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IREG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for EET.
EET has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.00% for IREG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for EET and 0.75% for IREG.
Подберите оптимальное распределение для EET и IREG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор