PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEOFX с MMGPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEOFX с MMGPX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX).

EEOFX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 1 сент. 2017 г.. MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности EEOFX и MMGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEOFX и MMGPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.87%23.55%1.32%-1.53%-27.88%10.83%62.80%25.43%-15.79%3.20%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		-10.14%12.58%41.83%44.34%-81.34%-11.55%152.67%40.20%10.89%5.58%

Доходность по периодам

С начала года, EEOFX показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью -10.14%.

EEOFX

1 день
-1.15%
1 месяц
-3.78%
С начала года
0.87%
6 месяцев
-0.79%
1 год
39.44%
3 года*
5.63%
5 лет*
-1.52%
10 лет*
—

MMGPX

1 день
1.23%
1 месяц
-4.51%
С начала года
-10.14%
6 месяцев
-21.44%
1 год
15.14%
3 года*
21.30%
5 лет*
-19.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Essex Environmental Opportunities Fund

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Часто сравнивают с EEOFX:
EEOFX с ERBIXEEOFX с VLEQXEEOFX с MGOYXEEOFX с QISIXEEOFX с AMCGXEEOFX с IMIDXEEOFX с FMDGX
Часто сравнивают с MMGPX:
MMGPX с VIGIXMMGPX с FMDGXMMGPX с HLGEXMMGPX с TAAGXMMGPX с BMDSXMMGPX с TWHIXMMGPX с FRSGX

Сравнение комиссий EEOFX и MMGPX

EEOFX берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.

EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio

Доходность на риск

EEOFX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEOFX
Ранг доходности на риск EEOFX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEOFX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEOFX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEOFX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEOFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
MMGPX
Ранг доходности на риск MMGPX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGPX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGPX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGPX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGPX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGPX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEOFX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEOFXMMGPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.16

+1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

0.46

+1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.06

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

0.29

+2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.00

0.70

+7.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEOFX vs. MMGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEOFX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа MMGPX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEOFX и MMGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEOFXMMGPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.16

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

-0.43

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.16

+0.12

Корреляция

Корреляция между EEOFX и MMGPX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEOFX и MMGPX

Дивидендная доходность EEOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности MMGPX в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.06%0.06%0.00%0.00%0.01%6.63%1.62%0.00%0.00%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		0.48%0.43%0.00%0.00%0.00%64.53%7.93%15.63%28.02%

Просадки

Сравнение просадок EEOFX и MMGPX

Максимальная просадка EEOFX за все время составила -50.17%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEOFX и MMGPX.

Загрузка...

Показатели просадок

EEOFXMMGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.17%

-87.45%

+37.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-27.79%

+14.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.17%

-86.09%

+35.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.20%

-72.64%

+50.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.83%

-38.74%

+18.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

11.42%

-7.22%

Волатильность

Сравнение волатильности EEOFX и MMGPX

Текущая волатильность для Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) составляет 7.68%, в то время как у Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) волатильность равна 8.80%. Это указывает на то, что EEOFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEOFXMMGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

8.80%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.74%

21.92%

-5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.28%

32.12%

-8.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.88%

45.71%

-20.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

39.03%

-14.31%