Сравнение EEMO с ZEM.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO).

EEMO и ZEM.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. ZEM.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 19 окт. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EEMO и ZEM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEMO и ZEM.TO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EEMO Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF	-1.44%	10.99%	9.88%	13.90%	-18.73%	-5.57%	9.66%	21.17%	-17.24%	49.65%
ZEM.TO BMO MSCI Emerging Markets Index ETF	4.65%	33.77%	6.11%	9.82%	-21.44%	-1.92%	18.74%	18.85%	-15.20%	39.18%

Разные валюты инструментов

EEMO торгуется в USD, в то время как ZEM.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZEM.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EEMO показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у ZEM.TO с доходностью 4.65%. За последние 10 лет акции EEMO уступали акциям ZEM.TO по среднегодовой доходности: 5.35% против 8.04% соответственно.

EEMO

1 день: 2.05%

1 месяц: -5.39%

С начала года: -1.44%

6 месяцев: -3.75%

1 год: 17.85%

3 года*: 12.43%

5 лет*: 0.26%

10 лет*: 5.35%

ZEM.TO

1 день: 0.15%

1 месяц: -7.48%

С начала года: 4.65%

6 месяцев: 7.99%

1 год: 34.79%

3 года*: 16.07%

5 лет*: 3.75%

10 лет*: 8.04%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF

Название символа

BMO MSCI Emerging Markets Index ETF

Часто сравнивают с EEMO:

EEMO с IDMO EEMO с PIE EEMO с EEM EEMO с VWO EEMO с AVEM EEMO с SPMO EEMO с PXH

Часто сравнивают с ZEM.TO:

ZEM.TO с XEC.TO ZEM.TO с VEE.TO ZEM.TO с XEF.TO ZEM.TO с xec.TO ZEM.TO с XSEM.TO ZEM.TO с ZCN.TO ZEM.TO с ZDI.TO

Сравнение комиссий EEMO и ZEM.TO

EEMO берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии ZEM.TO в 0.27%.

EEMO

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF

ZEM.TO

BMO MSCI Emerging Markets Index ETF

Доходность на риск

EEMO vs. ZEM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EEMO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ZEM.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMO c ZEM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EEMO	ZEM.TO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.85	1.60	-0.75
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.29	2.20	-0.91
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.19	1.33	-0.14
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.23	2.65	-1.42
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.92	10.35	-5.44
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMO vs. ZEM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMO на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа ZEM.TO равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMO и ZEM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EEMO	ZEM.TO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.85	1.60	-0.75
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.01	0.20	-0.18
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.26	0.39	-0.13
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.03	0.22	-0.19

Корреляция

Корреляция между EEMO и ZEM.TO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMO и ZEM.TO

Дивидендная доходность EEMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности ZEM.TO в 2.11%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EEMO Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF	2.33%	2.31%	2.57%	3.65%	3.82%	1.51%	1.53%	2.13%	13.10%	5.13%	1.55%	2.92%
ZEM.TO BMO MSCI Emerging Markets Index ETF	2.11%	2.23%	2.56%	2.87%	2.89%	2.50%	1.69%	2.42%	2.20%	1.76%	4.19%	2.45%

Просадки

Сравнение просадок EEMO и ZEM.TO

Максимальная просадка EEMO за все время составила -48.47%, что больше максимальной просадки ZEM.TO в -39.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMO и ZEM.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

	EEMO	ZEM.TO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-48.47%	-34.79%	-13.68%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.75%	-11.64%	-3.11%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-34.03%	-30.69%	-3.34%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-46.57%	-34.79%	-11.78%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.27%	-8.52%	-3.75%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-20.38%	-10.09%	-10.29%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.70%	3.57%	+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMO и ZEM.TO

Текущая волатильность для Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) составляет 10.05%, в то время как у BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO) волатильность равна 13.10%. Это указывает на то, что EEMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EEMO	ZEM.TO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	10.05%	13.10%	-3.05%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.23%	17.31%	-3.08%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.07%	21.88%	-0.81%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.94%	19.10%	-1.16%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.85%	20.85%	0.00%

Сравнение EEMO с ZEM.TO

Доходность

Сравнение доходности EEMO и ZEM.TO

Сравнение доходности по годам EEMO и ZEM.TO

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

EEMO

ZEM.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EEMO и ZEM.TO

Доходность на риск

EEMO vs. ZEM.TO — Ранг доходности на риск

EEMO

ZEM.TO

Сравнение EEMO c ZEM.TO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EEMO vs. ZEM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMO и ZEM.TO

Просадки

Сравнение просадок EEMO и ZEM.TO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EEMO и ZEM.TO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)