PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMO с AEME.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEMO с AEME.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (AEME.L).

EEMO и AEME.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. AEME.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 29 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EEMO и AEME.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (AEME.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEMO и AEME.L

2026 (YTD)20252024202320222021
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		-1.44%10.99%9.88%13.90%-18.73%-16.80%
AEME.L
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C)		4.95%34.94%6.72%8.41%-19.84%-9.55%

Доходность по периодам

С начала года, EEMO показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у AEME.L с доходностью 4.95%.

EEMO

1 день
2.05%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
-3.75%
1 год
17.85%
3 года*
12.43%
5 лет*
0.26%
10 лет*
5.35%

AEME.L

1 день
4.10%
1 месяц
-6.32%
С начала года
4.95%
6 месяцев
8.69%
1 год
35.31%
3 года*
16.38%
5 лет*
4.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF

Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C)

Часто сравнивают с EEMO:
EEMO с IDMOEEMO с PIEEEMO с EEMEEMO с VWOEEMO с AVEMEEMO с SPMOEEMO с PXH
Часто сравнивают с AEME.L:
AEME.L с EIMI.LAEME.L с TSGB.LAEME.L с VFEG.LAEME.L с FRDMAEME.L с IEMGAEME.L с ^GSPCAEME.L с QQQ

Сравнение комиссий EEMO и AEME.L

EEMO берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии AEME.L в 0.20%.

EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF
AEME.L
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C)

Доходность на риск

EEMO vs. AEME.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMO
Ранг доходности на риск EEMO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
AEME.L
Ранг доходности на риск AEME.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEME.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEME.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEME.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEME.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEME.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMO c AEME.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (AEME.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMOAEME.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.84

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.39

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.34

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

2.78

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

11.07

-6.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMO vs. AEME.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMO на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа AEME.L равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMO и AEME.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMOAEME.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.84

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.23

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.19

-0.16

Корреляция

Корреляция между EEMO и AEME.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMO и AEME.L

Дивидендная доходность EEMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, тогда как AEME.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		2.33%2.31%2.57%3.65%3.82%1.51%1.53%2.13%13.10%5.13%1.55%2.92%
AEME.L
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EEMO и AEME.L

Максимальная просадка EEMO за все время составила -48.47%, что больше максимальной просадки AEME.L в -40.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMO и AEME.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EEMOAEME.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.47%

-40.09%

-8.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-13.52%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.03%

-37.46%

+3.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.27%

-9.65%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.38%

-18.46%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

3.39%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMO и AEME.L

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (AEME.L) с волатильностью 8.38%. Это указывает на то, что EEMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEME.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEMOAEME.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.05%

8.38%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

14.02%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.07%

19.07%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.94%

18.16%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.85%

18.27%

+2.58%