PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEME.L с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение AEME.L с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (AEME.L) и S&P 500 Index (^GSPC).

AEME.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 29 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности AEME.L и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (AEME.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AEME.L и ^GSPC

2026 (YTD)20252024202320222021
AEME.L
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C)		4.95%34.94%6.72%8.41%-19.84%-9.55%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%24.56%

Доходность по периодам

С начала года, AEME.L показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

AEME.L

1 день
4.10%
1 месяц
-6.32%
С начала года
4.95%
6 месяцев
8.69%
1 год
35.31%
3 года*
16.38%
5 лет*
4.10%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C)

S&P 500 Index

Часто сравнивают с AEME.L:
AEME.L с EIMI.LAEME.L с TSGB.LAEME.L с VFEG.LAEME.L с FRDMAEME.L с IEMGAEME.L с QQQAEME.L с VT
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

AEME.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEME.L
Ранг доходности на риск AEME.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEME.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEME.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEME.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEME.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEME.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEME.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (AEME.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEME.L^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

0.92

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.41

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.21

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

1.41

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.07

6.61

+4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEME.L vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEME.L на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEME.L и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEME.L^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

0.92

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.61

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.46

-0.27

Корреляция

Корреляция между AEME.L и ^GSPC составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок AEME.L и ^GSPC

Максимальная просадка AEME.L за все время составила -40.09%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEME.L и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

AEME.L^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.09%

-56.78%

+16.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-12.14%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.46%

-25.43%

-12.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.65%

-5.78%

-3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.46%

-10.75%

-7.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.60%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности AEME.L и ^GSPC

Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (AEME.L) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что AEME.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AEME.L^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

5.37%

+3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.02%

9.55%

+4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

18.33%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

16.90%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

18.05%

+0.22%