Сравнение AEME.L с ^GSPC
AEME.L (Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C)) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, AEME.L returned 6.85%/yr vs 11.30%/yr for ^GSPC. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AEME.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEME.L показывает доходность 17.86%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 8.73%.
AEME.L
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -8.62%
- 6 месяцев
- 10.76%
- С начала года
- 17.86%
- 1 год
- 33.18%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.15%
^GSPC
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Сравнение доходности по годам AEME.L и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEME.L Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 17.86% | 34.94% | 6.72% | 8.42% | -19.85% | 18.82% | 6.13% |
^GSPC S&P 500 Index | 8.73% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 11.12% |
Correlation
The correlation between AEME.L and ^GSPC is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2020 г. | 0.43 |
The correlation between AEME.L and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEME.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
AEME.L
^GSPC
Сравнение AEME.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (AEME.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AEME.L | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.26 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.01 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.72 | 8.68 | -0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AEME.L и ^GSPC
Максимальная просадка AEME.L за все время составила -40.09%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEME.L и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEME.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.09% | -56.78% | +16.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.52% | -9.10% | -4.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.14% | -18.90% | +1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.00% | -25.43% | -9.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.12% | -2.19% | -7.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.40% | -10.70% | -5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 2.10% | +2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEME.L и ^GSPC
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (AEME.L) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что AEME.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEME.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.36% | 3.13% | +6.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.98% | 10.04% | +9.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.21% | 12.62% | +9.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.31% | 16.98% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.89% | 18.06% | +3.83% |
Часто задаваемые вопросы
AEME.L and ^GSPC have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AEME.L и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор