Сравнение AEME.L с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (AEME.L) и S&P 500 (^GSPC).
AEME.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 29 июн. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AEME.L или ^GSPC.
Основные характеристики
| AEME.L | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.21% | 22.73% |
| Дох-ть за 1 год | 27.04% | 38.58% |
| Дох-ть за 3 года | -1.63% | 8.85% |
| Коэф-т Шарпа | 1.41 | 2.98 |
| Коэф-т Сортино | 2.02 | 3.95 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 0.81 | 2.60 |
| Коэф-т Мартина | 9.61 | 19.43 |
| Индекс Язвы | 2.84% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 19.30% | 12.32% |
| Макс. просадка | -40.09% | -56.78% |
| Текущая просадка | -14.76% | -0.18% |
Корреляция
Корреляция между AEME.L и ^GSPC составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AEME.L и ^GSPC
С начала года, AEME.L показывает доходность 14.21%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 22.73%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AEME.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (AEME.L) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок AEME.L и ^GSPC
Максимальная просадка AEME.L за все время составила -40.09%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEME.L и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AEME.L и ^GSPC
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (AEME.L) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что AEME.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.