PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AEME.L с FRDM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AEME.LFRDM
Дох-ть с нач. г.7.93%7.92%
Дох-ть за 1 год9.81%11.18%
Дох-ть за 3 года-3.86%4.46%
Коэф-т Шарпа0.510.57
Дневная вол-ть18.86%16.52%
Макс. просадка-40.09%-100.00%
Текущая просадка-19.45%-99.91%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между AEME.L и FRDM составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AEME.L и FRDM

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AEME.L показывает доходность 7.93%, а FRDM немного ниже – 7.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-15.16%
14.79%
AEME.L
FRDM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C)

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Сравнение комиссий AEME.L и FRDM

AEME.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FRDM в 0.49%.


FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF
График комиссии FRDM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии AEME.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AEME.L c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (AEME.L) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AEME.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AEME.L, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AEME.L, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AEME.L, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AEME.L, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AEME.L, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.001.23
FRDM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FRDM, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FRDM, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FRDM, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FRDM, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FRDM, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.001.59

Сравнение коэффициента Шарпа AEME.L и FRDM

Показатель коэффициента Шарпа AEME.L на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRDM равному 0.57. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AEME.L и FRDM.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.37
0.65
AEME.L
FRDM

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEME.L и FRDM

AEME.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%.


TTM20232022202120202019
AEME.L
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF
2.65%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%

Просадки

Сравнение просадок AEME.L и FRDM

Максимальная просадка AEME.L за все время составила -40.09%, что меньше максимальной просадки FRDM в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEME.L и FRDM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-19.45%
-5.40%
AEME.L
FRDM

Волатильность

Сравнение волатильности AEME.L и FRDM

Текущая волатильность для Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (AEME.L) составляет 3.12%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что AEME.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.12%
4.22%
AEME.L
FRDM