PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINLU1437017350
WKNA2ATYY
ЭмитентAmundi
Дата выпуска29 июн. 2016 г.
КатегорияEmerging Markets Equities
Отслеживаемый индексMSCI EM NR USD
Страна регистрацииLuxembourg
Дивидендная политикаНакопительная
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AEME.L составляет 0.20%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AEME.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C)

Популярные сравнения: AEME.L с VFEG.L, AEME.L с SPY, AEME.L с TSGB.L, AEME.L с VT, AEME.L с QQQ, AEME.L с EIMI.L, AEME.L с FRDM, AEME.L с SCHD, AEME.L с ^GSPC, AEME.L с VWO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-15.25%
42.82%
AEME.L (Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C))
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) показал доход в 7.82% с начала года и 12.96% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года7.82%14.57%
1 месяц0.22%3.01%
6 месяцев10.62%14.93%
1 год12.96%25.67%
5 лет (среднегодовая)N/A13.42%
10 лет (среднегодовая)N/A10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AEME.L, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.84%3.38%3.10%0.18%1.13%7.82%
20238.14%-6.75%3.08%-1.54%-2.89%5.32%6.08%-6.42%-3.09%-4.53%8.42%4.01%8.41%
2022-0.86%-3.99%-2.41%-5.87%-0.27%-5.81%-0.46%0.04%-11.03%-2.95%15.21%-1.20%-19.63%
2021-3.18%-0.95%1.22%1.72%0.77%-5.82%1.40%-3.29%0.51%-4.21%1.97%-9.79%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AEME.L среди ETFs на нашем сайте составляет 33, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AEME.L, с текущим значением в 3333
AEME.L (Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C))
Ранг коэф-та Шарпа AEME.L, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEME.L, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEME.L, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEME.L, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEME.L, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (AEME.L) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AEME.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AEME.L, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AEME.L, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AEME.L, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AEME.L, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AEME.L, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.27
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.36

Коэффициент Шарпа

Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.67. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.67
2.24
AEME.L (Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C))
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-19.53%
-0.41%
AEME.L (Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C))
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) показал максимальную просадку в 40.09%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) составляет 19.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.09%16 февр. 2021 г.42424 окт. 2022 г.
-0.39%4 февр. 2021 г.14 февр. 2021 г.15 февр. 2021 г.2

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) составляет 4.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%2024FebruaryMarchAprilMayJune
4.82%
2.38%
AEME.L (Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C))
Benchmark (^GSPC)